PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXPD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXPD с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EXPD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXPD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		-3.88%36.16%-11.86%23.86%-21.68%42.50%23.47%16.17%6.52%23.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, EXPD показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.77% против 13.98% соответственно.

EXPD

1 день
1.24%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
17.45%
1 год
20.56%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.77%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expeditors International of Washington, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EXPD:
EXPD с ODFLEXPD с BROEXPD с MLIEXPD с WSTEXPD с CHRWEXPD с UVVEXPD с ^IXIC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EXPD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPD
Ранг доходности на риск EXPD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXPD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.93

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.45

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

7.30

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXPD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXPD на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.69

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между EXPD и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPD и SPY

Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		1.08%1.03%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EXPD и SPY

Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EXPDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.07%

-55.19%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-12.05%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-24.50%

-11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-33.72%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.21%

-6.24%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.66%

-9.09%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

2.52%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EXPD и SPY

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что EXPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXPDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.31%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.17%

9.47%

+15.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.80%

19.05%

+13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

17.06%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.89%

17.92%

+6.97%