PortfoliosLab logo
Сравнение EXPD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EXPD и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EXPD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,433.53%
2,152.01%
EXPD
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPD:

-0.12

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

EXPD:

0.00

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

EXPD:

1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

EXPD:

-0.13

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

EXPD:

-0.31

SPY:

2.26

Индекс Язвы

EXPD:

9.06%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

EXPD:

24.19%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

EXPD:

-58.07%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EXPD:

-17.01%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, EXPD показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.37% против 12.04% соответственно.


EXPD

С начала года

-1.98%

1 месяц

-9.73%

6 месяцев

-8.85%

1 год

-3.00%

5 лет

9.77%

10 лет

10.37%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXPD
Ранг риск-скорректированной доходности EXPD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXPD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXPD: -0.12
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино EXPD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXPD: 0.00
SPY: 0.86
Коэффициент Омега EXPD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXPD: 1.00
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара EXPD, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXPD: -0.13
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина EXPD, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXPD: -0.31
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа EXPD на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.51
EXPD
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPD и SPY

Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.
1.34%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%1.43%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EXPD и SPY

Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.01%
-9.89%
EXPD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EXPD и SPY

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.97% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.97%
15.12%
EXPD
SPY