Сравнение EXPD с ODFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPD или ODFL.
Корреляция
Корреляция между EXPD и ODFL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности EXPD и ODFL
Основные характеристики
EXPD:
-0.41
ODFL:
-0.76
EXPD:
-0.42
ODFL:
-0.94
EXPD:
0.94
ODFL:
0.88
EXPD:
-0.44
ODFL:
-0.81
EXPD:
-1.12
ODFL:
-1.70
EXPD:
8.46%
ODFL:
17.15%
EXPD:
23.21%
ODFL:
38.19%
EXPD:
-58.07%
ODFL:
-66.29%
EXPD:
-17.25%
ODFL:
-32.20%
Фундаментальные показатели
EXPD:
$15.14B
ODFL:
$35.17B
EXPD:
$5.63
ODFL:
$5.19
EXPD:
19.23
ODFL:
30.20
EXPD:
3.93
ODFL:
2.72
EXPD:
$8.39B
ODFL:
$4.35B
EXPD:
$1.07B
ODFL:
$1.52B
EXPD:
$872.48M
ODFL:
$1.33B
Доходность по периодам
С начала года, EXPD показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у ODFL с доходностью -11.00%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 10.20% против 21.12% соответственно.
EXPD
-2.27%
-7.82%
-10.26%
-7.39%
9.95%
10.20%
ODFL
-11.00%
-6.15%
-19.22%
-26.69%
18.87%
21.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXPD и ODFL
EXPD
ODFL
Сравнение EXPD c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPD и ODFL
Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности ODFL в 0.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.35% | 1.32% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% | 1.43% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.68% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.74% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXPD и ODFL
Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и ODFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPD и ODFL
Текущая волатильность для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) составляет 13.29%, в то время как у Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) волатильность равна 17.18%. Это указывает на то, что EXPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPD и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expeditors International of Washington, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Пользовательские портфели с EXPD или ODFL
Последние обсуждения
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
Transactional Portfolio Use
I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.
The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?
EG
How is Sharpe ratio calculated?
The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???
Addendum:
Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!
Bob Peticolas