Сравнение MLCO с NEM
MLCO (Melco Resorts & Entertainment Limited) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. MLCO operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, MLCO returned -6.58%/yr vs 10.80%/yr for NEM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLCO и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLCO показывает доходность -28.40%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции MLCO уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: -6.58% против 10.80% соответственно.
MLCO
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -19.47%
- С начала года
- -28.40%
- 1 год
- -38.48%
- 3 года*
- -26.03%
- 5 лет*
- -18.34%
- 10 лет*
- -6.58%
NEM
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -16.24%
- 6 месяцев
- -20.12%
- С начала года
- -8.64%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам MLCO и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | -28.40% | 30.74% | -34.72% | -22.87% | 12.97% | -45.12% | -22.55% | 41.19% | -37.90% | 100.80% |
NEM Newmont Corporation | -8.64% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between MLCO and NEM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2006 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
MLCO:
$2.10B
NEM:
$96.97B
MLCO:
$0.58
NEM:
$7.15
MLCO:
9.31
NEM:
12.71
MLCO:
0.14
NEM:
0.33
MLCO:
0.40
NEM:
3.88
MLCO:
$5.30B
NEM:
$17.23B
MLCO:
$1.81B
NEM:
$8.97B
MLCO:
$1.19B
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLCO vs. NEM — Ранг доходности на риск
MLCO
NEM
Сравнение MLCO c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLCO | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.86 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 4.33 | -5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLCO и NEM
Максимальная просадка MLCO за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLCO и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLCO | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -81.30% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.96% | -30.86% | -18.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.15% | -36.57% | -29.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | -62.40% | -8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.55% | -62.40% | -23.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.97% | -30.86% | -54.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.21% | -41.34% | -13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.81% | 13.23% | +19.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLCO и NEM
Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Newmont Corporation (NEM) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что MLCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLCO | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 10.86% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.91% | 37.40% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.03% | 47.67% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 38.22% | +20.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.92% | 35.75% | +16.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLCO и NEM
MLCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 2.62% | 3.14% | 5.76% | 4.52% | 0.68% |
NEM Newmont Corporation | 1.12% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLCO и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melco Resorts & Entertainment Limited и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLCO and NEM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLCO has higher volatility (12.10%) compared to NEM (10.86%). In terms of maximum drawdown, MLCO dropped -89.50% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLCO и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор