Сравнение MLCO с NEM
MLCO (Melco Resorts & Entertainment Limited) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. MLCO operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, MLCO returned -7.15%/yr vs 13.81%/yr for NEM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLCO и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLCO показывает доходность -24.70%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции MLCO уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: -7.15% против 13.81% соответственно.
MLCO
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -24.70%
- 6 месяцев
- -35.08%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- -21.58%
- 5 лет*
- -19.70%
- 10 лет*
- -7.15%
NEM
- 1 день
- -7.96%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 84.87%
- 3 года*
- 36.38%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам MLCO и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | -24.70% | 30.74% | -34.72% | -22.87% | 12.97% | -45.12% | -22.55% | 41.19% | -37.90% | 100.80% |
NEM Newmont Corporation | 0.30% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between MLCO and NEM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2006 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
MLCO:
$0.57
NEM:
$6.34
MLCO:
9.94
NEM:
15.73
MLCO:
0.14
NEM:
0.41
MLCO:
0.43
NEM:
4.80
MLCO:
$5.30B
NEM:
$17.23B
MLCO:
$1.81B
NEM:
$8.97B
MLCO:
$1.19B
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLCO vs. NEM — Ранг доходности на риск
MLCO
NEM
Сравнение MLCO c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLCO | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.13 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 8.43 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLCO | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.82 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.27 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.39 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.12 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MLCO и NEM
Максимальная просадка MLCO за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLCO и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLCO | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -81.30% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.58% | -27.25% | -20.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.52% | -36.57% | -29.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.37% | -62.40% | -11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.55% | -62.40% | -23.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.19% | -24.10% | -60.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -41.38% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.04% | 10.11% | +18.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLCO и NEM
Текущая волатильность для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) составляет 9.33%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что MLCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLCO | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 14.21% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 36.94% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.82% | 46.99% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.58% | 37.83% | +20.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.95% | 35.58% | +16.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLCO и NEM
MLCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 2.62% | 3.14% | 5.76% | 4.52% | 0.68% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLCO и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melco Resorts & Entertainment Limited и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLCO and NEM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (14.21%) compared to MLCO (9.33%). In terms of maximum drawdown, MLCO dropped -89.50% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLCO и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор