PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLCO с WYNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MLCO с WYNN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MLCO (Melco Resorts & Entertainment Limited) and WYNN (Wynn Resorts, Limited) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MLCO returned -6.65%/yr vs 2.49%/yr for WYNN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MLCO и WYNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLCO показывает доходность -31.70%, что значительно ниже, чем у WYNN с доходностью -17.01%. За последние 10 лет акции MLCO уступали акциям WYNN по среднегодовой доходности: -6.65% против 2.49% соответственно.

MLCO

1 день
-5.48%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-31.70%
6 месяцев
-34.39%
1 год
-25.72%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-21.14%
10 лет*
-6.65%

WYNN

1 день
-4.21%
1 месяц
1.54%
С начала года
-17.01%
6 месяцев
-20.13%
1 год
9.12%
3 года*
-0.88%
5 лет*
-3.70%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLCO и WYNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLCO
Melco Resorts & Entertainment Limited		-31.70%30.74%-34.72%-22.87%12.97%-45.12%-22.55%41.19%-37.90%100.80%
WYNN
Wynn Resorts, Limited		-17.01%41.02%-4.40%11.34%-3.02%-24.63%-18.07%44.99%-40.18%98.09%

Correlation

The correlation between MLCO and WYNN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2006 г.

0.63

The correlation between MLCO and WYNN shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLCO:

$2.03B

WYNN:

$10.32B

EPS

MLCO:

$0.57

WYNN:

$4.10

Коэффициент P/E

MLCO:

9.01

WYNN:

24.24

Коэффициент PEG

MLCO:

0.13

WYNN:

6.42

Коэффициент P/S

MLCO:

0.39

WYNN:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

MLCO:

$5.30B

WYNN:

$7.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLCO:

$1.81B

WYNN:

$2.08B

EBITDA (12 мес.)

MLCO:

$1.19B

WYNN:

$1.52B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Melco Resorts & Entertainment Limited

Wynn Resorts, Limited

Часто сравнивают с MLCO:
MLCO с SGHCMLCO с SMCIMLCO с VICIMLCO с JNJMLCO с RRCMLCO с NVDAMLCO с FCX
Часто сравнивают с WYNN:
WYNN с MGMWYNN с LVSWYNN с CZRWYNN с MARWYNN с HLTWYNN с SPYWYNN с VOO

Доходность на риск

MLCO vs. WYNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLCO
Ранг доходности на риск MLCO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLCO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLCO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLCO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLCO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLCO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
WYNN
Ранг доходности на риск WYNN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WYNN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WYNN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WYNN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WYNN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WYNN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLCO c WYNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLCOWYNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
0.26

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
0.63

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.07

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.32

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

0.62

-1.46

MLCO vs. WYNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLCO на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа WYNN равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLCO и WYNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLCO и WYNN

Максимальная просадка MLCO за все время составила -89.50%, примерно равная максимальной просадке WYNN в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLCO и WYNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLCOWYNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.50%

-90.66%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.96%

-28.44%

-20.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.52%

-38.54%

-27.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.57%

-58.07%

-15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.55%

-77.40%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.66%

-51.78%

-33.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.13%

-37.21%

-17.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.84%

14.69%

+16.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MLCO и WYNN

Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Wynn Resorts, Limited (WYNN) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что MLCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WYNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLCOWYNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

10.21%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

24.23%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.28%

35.20%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.75%

41.75%

+17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.94%

46.91%

+5.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLCO и WYNN

MLCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLCO
Melco Resorts & Entertainment Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.88%2.62%3.14%5.76%4.52%0.68%
WYNN
Wynn Resorts, Limited		1.01%0.83%1.16%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLCO и WYNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melco Resorts & Entertainment Limited и Wynn Resorts, Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.37B
1.86B
(MLCO) Общая выручка
(WYNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLCO и WYNN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Melco Resorts & Entertainment Limited и Wynn Resorts, Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
27.2%
0
Активы портфеля
MLCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о валовой прибыли в 373.22M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

WYNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MLCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила об операционной прибыли в 182.64M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

WYNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила об операционной прибыли в 282.60M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

MLCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о чистой прибыли в 77.06M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

WYNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о чистой прибыли в 170.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

Часто задаваемые вопросы

MLCO and WYNN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLCO has higher volatility (12.27%) compared to WYNN (10.21%). In terms of maximum drawdown, MLCO dropped -89.50% vs WYNN's -90.66%.

WYNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLCO и WYNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор