Сравнение MLCO с JNJ
MLCO (Melco Resorts & Entertainment Limited) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. MLCO operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MLCO returned -6.93%/yr vs 9.99%/yr for JNJ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLCO и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLCO показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции MLCO уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -6.93% против 9.99% соответственно.
MLCO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -23.12%
- 6 месяцев
- -34.09%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- -6.93%
JNJ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 52.64%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам MLCO и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | -23.12% | 30.74% | -34.72% | -22.87% | 12.97% | -45.12% | -22.55% | 41.19% | -37.90% | 100.80% |
JNJ Johnson & Johnson | 11.48% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between MLCO and JNJ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2006 г. | 0.17 |
The correlation between MLCO and JNJ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLCO:
$2.29B
JNJ:
$557.92B
MLCO:
$0.57
JNJ:
$8.65
MLCO:
10.15
JNJ:
26.38
MLCO:
0.15
JNJ:
0.88
MLCO:
0.44
JNJ:
5.76
MLCO:
$5.30B
JNJ:
$96.36B
MLCO:
$1.81B
JNJ:
$66.60B
MLCO:
$1.19B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLCO vs. JNJ — Ранг доходности на риск
MLCO
JNJ
Сравнение MLCO c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLCO | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.57 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.83 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 14.43 | -14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLCO | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 3.16 | -3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.57 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.54 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.54 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок MLCO и JNJ
Максимальная просадка MLCO за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLCO и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLCO | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -50.67% | -38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.58% | -10.96% | -36.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.52% | -15.95% | -50.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.37% | -18.41% | -55.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.55% | -27.37% | -58.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.86% | -7.68% | -76.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -11.88% | -43.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 3.66% | +25.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLCO и JNJ
Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что MLCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLCO | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 5.62% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.88% | 12.35% | +17.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.85% | 16.77% | +24.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.59% | 16.85% | +41.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 18.45% | +33.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLCO и JNJ
MLCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.30% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 2.62% | 3.14% | 5.76% | 4.52% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLCO и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melco Resorts & Entertainment Limited и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLCO и JNJ
MLCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о валовой прибыли в 373.22M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
MLCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила об операционной прибыли в 182.64M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MLCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о чистой прибыли в 77.06M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
MLCO and JNJ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLCO has higher volatility (9.15%) compared to JNJ (5.62%). In terms of maximum drawdown, MLCO dropped -89.50% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLCO и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор