PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLCO с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MLCO с JNJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MLCO (Melco Resorts & Entertainment Limited) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. MLCO operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MLCO returned -6.65%/yr vs 10.70%/yr for JNJ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLCO и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLCO показывает доходность -31.70%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции MLCO уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -6.65% против 10.70% соответственно.

MLCO

1 день
-5.48%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-31.70%
6 месяцев
-34.39%
1 год
-25.72%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-21.14%
10 лет*
-6.65%

JNJ

1 день
1.61%
1 месяц
6.39%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.16%
1 год
64.83%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLCO и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLCO
Melco Resorts & Entertainment Limited		-31.70%30.74%-34.72%-22.87%12.97%-45.12%-22.55%41.19%-37.90%100.80%
JNJ
Johnson & Johnson		19.64%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between MLCO and JNJ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2006 г.

0.17

The correlation between MLCO and JNJ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLCO:

$2.03B

JNJ:

$598.78B

EPS

MLCO:

$0.57

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

MLCO:

9.01

JNJ:

28.32

Коэффициент PEG

MLCO:

0.13

JNJ:

0.94

Коэффициент P/S

MLCO:

0.39

JNJ:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

MLCO:

$5.30B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLCO:

$1.81B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

MLCO:

$1.19B

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Melco Resorts & Entertainment Limited

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с MLCO:
MLCO с SGHCMLCO с SMCIMLCO с VICIMLCO с WYNNMLCO с RRCMLCO с NVDAMLCO с FCX
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

MLCO vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLCO
Ранг доходности на риск MLCO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLCO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLCO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLCO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLCO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLCO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLCO c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLCOJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
3.74

-4.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
5.29

-5.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.67

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

5.95

-6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

17.29

-18.12

MLCO vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLCO на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLCO и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLCO и JNJ

Максимальная просадка MLCO за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLCO и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLCOJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.50%

-50.67%

-38.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.96%

-10.96%

-38.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.52%

-15.95%

-50.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.57%

-18.41%

-55.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.55%

-27.37%

-58.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.66%

-0.91%

-84.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.13%

-11.89%

-43.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.84%

3.76%

+27.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MLCO и JNJ

Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что MLCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLCOJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

7.00%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

12.74%

+18.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.28%

17.44%

+22.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.75%

17.00%

+41.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.94%

18.54%

+33.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLCO и JNJ

MLCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.14%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
MLCO
Melco Resorts & Entertainment Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.88%2.62%3.14%5.76%4.52%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLCO и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melco Resorts & Entertainment Limited и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
1.37B
24.06B
(MLCO) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLCO и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Melco Resorts & Entertainment Limited и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
27.2%
71.5%
Активы портфеля
MLCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о валовой прибыли в 373.22M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

MLCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила об операционной прибыли в 182.64M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

MLCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о чистой прибыли в 77.06M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

MLCO and JNJ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLCO has higher volatility (12.27%) compared to JNJ (7.00%). In terms of maximum drawdown, MLCO dropped -89.50% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLCO и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор