PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKTX с TW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


MKTXTW
Дох-ть с нач. г.-5.42%42.94%
Дох-ть за 1 год24.24%39.44%
Дох-ть за 3 года-10.13%11.09%
Дох-ть за 5 лет-5.27%25.16%
Коэф-т Шарпа0.641.92
Коэф-т Сортино1.052.73
Коэф-т Омега1.161.34
Коэф-т Кальмара0.333.14
Коэф-т Мартина1.0310.46
Индекс Язвы21.53%3.90%
Дневная вол-ть34.44%21.27%
Макс. просадка-80.60%-48.64%
Текущая просадка-51.84%-4.09%

Фундаментальные показатели


MKTXTW
Рыночная капитализация$10.34B$28.27B
EPS$7.38$2.09
Цена/прибыль37.1661.99
PEG коэффициент3.532.99
Общая выручка (12 мес.)$812.37M$1.63B
Валовая прибыль (12 мес.)$609.77M$1.25B
EBITDA (12 мес.)$421.06M$844.40M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MKTX и TW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MKTX и TW

С начала года, MKTX показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у TW с доходностью 42.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.05%
18.25%
MKTX
TW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKTX c TW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MKTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.03
TW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.46

Сравнение коэффициента Шарпа MKTX и TW

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа TW равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и TW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
1.92
MKTX
TW

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и TW

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности TW в 0.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
0.81%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%
TW
Tradeweb Markets Inc.
0.30%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и TW

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки TW в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и TW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.84%
-4.09%
MKTX
TW

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и TW

MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Tradeweb Markets Inc. (TW) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что MKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.58%
4.86%
MKTX
TW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и TW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Tradeweb Markets Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию