Сравнение MKTX с TW
MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) and TW (Tradeweb Markets Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, MKTX returned -22.15%/yr vs 4.54%/yr for TW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKTX и TW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTX показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у TW с доходностью -6.22%.
MKTX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -27.16%
- 1 год
- -43.85%
- 3 года*
- -22.70%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- -0.73%
TW
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTX и TW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -32.79% | -18.54% | -21.58% | 6.11% | -31.50% | -27.51% | 51.28% | 53.33% |
TW Tradeweb Markets Inc. | -6.22% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 30.15% |
Correlation
The correlation between MKTX and TW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г. | 0.45 |
The correlation between MKTX and TW shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKTX:
$4.27B
TW:
$21.46B
MKTX:
$8.45
TW:
$4.05
MKTX:
14.28
TW:
24.81
MKTX:
5.05
TW:
9.99
MKTX:
3.59
TW:
3.24
MKTX:
$875.65M
TW:
$2.16B
MKTX:
$606.31M
TW:
$1.56B
MKTX:
$456.55M
TW:
$1.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTX vs. TW — Ранг доходности на риск
MKTX
TW
Сравнение MKTX c TW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKTX | TW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.84 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.82 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -1.27 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKTX | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.63 | -0.97 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.17 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.54 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MKTX и TW
Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки TW в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и TW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTX | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -48.64% | -31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.85% | -32.76% | -13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.73% | -33.89% | -23.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.88% | -48.64% | -25.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.14% | -32.12% | -46.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -13.84% | -14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.85% | 21.23% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTX и TW
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Tradeweb Markets Inc. (TW) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что MKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTX | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 7.33% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 20.79% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.12% | 27.98% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.92% | 26.50% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 30.10% | +2.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTX и TW
Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности TW в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 2.55% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.52% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKTX и TW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Tradeweb Markets Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKTX и TW
MKTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.37M при выручке в 233.38M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.
TW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 411.78M при выручке в 617.76M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
MKTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.92M при выручке в 233.38M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
TW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.25M при выручке в 617.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
MKTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.11M при выручке в 233.38M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
TW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.28M при выручке в 617.76M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
MKTX and TW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKTX has higher volatility (8.70%) compared to TW (7.33%). In terms of maximum drawdown, MKTX dropped -80.60% vs TW's -48.64%.
TW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKTX и TW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор