PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKTX с TW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MKTX и TW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.75%
20.54%
MKTX
TW

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у TW с доходностью 49.03%.


MKTX

С начала года

-9.96%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

20.76%

1 год

12.57%

5 лет (среднегодовая)

-7.07%

10 лет (среднегодовая)

16.06%

TW

С начала года

49.03%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

22.24%

1 год

42.52%

5 лет (среднегодовая)

25.46%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


MKTXTW
Рыночная капитализация$10.01B$29.34B
EPS$7.38$2.08
Цена/прибыль35.9764.64
PEG коэффициент3.423.11
Общая выручка (12 мес.)$812.37M$1.63B
Валовая прибыль (12 мес.)$609.77M$1.25B
EBITDA (12 мес.)$421.37M$893.81M

Основные характеристики


MKTXTW
Коэф-т Шарпа0.372.04
Коэф-т Сортино0.722.88
Коэф-т Омега1.111.36
Коэф-т Кальмара0.193.36
Коэф-т Мартина0.5811.03
Индекс Язвы21.61%3.95%
Дневная вол-ть34.39%21.38%
Макс. просадка-80.60%-48.64%
Текущая просадка-54.15%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MKTX и TW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKTX c TW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.371.99
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.722.83
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.35
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.193.28
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.5810.77
MKTX
TW

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа TW равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и TW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
1.99
MKTX
TW

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и TW

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности TW в 0.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
1.14%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%
TW
Tradeweb Markets Inc.
0.29%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и TW

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки TW в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и TW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.15%
0
MKTX
TW

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и TW

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 5.37%, в то время как у Tradeweb Markets Inc. (TW) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.37%
5.67%
MKTX
TW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и TW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Tradeweb Markets Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию