Сравнение MKTX с TW
MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) and TW (Tradeweb Markets Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, MKTX returned -23.35%/yr vs 3.59%/yr for TW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKTX и TW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTX показывает доходность -36.59%, что значительно ниже, чем у TW с доходностью -6.87%.
MKTX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -5.09%
- 6 месяцев
- -34.73%
- С начала года
- -36.59%
- 1 год
- -44.92%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -23.35%
- 10 лет*
- -1.89%
TW
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -5.75%
- С начала года
- -6.87%
- 1 год
- -27.27%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTX и TW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -36.59% | -18.54% | -21.58% | 6.11% | -31.50% | -27.51% | 51.28% | 54.41% |
TW Tradeweb Markets Inc. | -6.87% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 36.03% |
Correlation
The correlation between MKTX and TW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | 0.45 |
The correlation between MKTX and TW shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKTX:
$4.04B
TW:
$21.29B
MKTX:
$8.50
TW:
$4.06
MKTX:
13.39
TW:
24.62
MKTX:
4.74
TW:
9.91
MKTX:
3.38
TW:
3.22
MKTX:
$875.65M
TW:
$2.16B
MKTX:
$606.31M
TW:
$1.56B
MKTX:
$456.55M
TW:
$1.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTX vs. TW — Ранг доходности на риск
MKTX
TW
Сравнение MKTX c TW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKTX | TW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.74 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.16 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTX и TW
Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки TW в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и TW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTX | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -48.64% | -31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.01% | -37.09% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -38.26% | -23.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.38% | -48.64% | -27.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.37% | -32.60% | -46.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -14.14% | -14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.14% | 23.63% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTX и TW
Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 10.17%, в то время как у Tradeweb Markets Inc. (TW) волатильность равна 11.96%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTX | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 11.96% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 23.08% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 29.58% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.11% | 26.99% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 30.29% | +2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTX и TW
Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности TW в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 2.71% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.52% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKTX и TW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Tradeweb Markets Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKTX и TW
MKTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.37M при выручке в 233.38M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.
TW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 411.78M при выручке в 617.76M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
MKTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.92M при выручке в 233.38M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
TW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.25M при выручке в 617.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
MKTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.11M при выручке в 233.38M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
TW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.28M при выручке в 617.76M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
MKTX and TW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TW has higher volatility (11.96%) compared to MKTX (10.17%). In terms of maximum drawdown, MKTX dropped -80.60% vs TW's -48.64%.
TW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKTX и TW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор