Сравнение MKTX с MNST
MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. MKTX operates in Capital Markets (Financial Services), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MKTX returned -0.73%/yr vs 13.16%/yr for MNST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKTX и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTX показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: -0.73% против 13.16% соответственно.
MKTX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -27.16%
- 1 год
- -43.85%
- 3 года*
- -22.70%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- -0.73%
MNST
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- 15.48%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам MKTX и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -32.79% | -18.54% | -21.58% | 6.11% | -31.50% | -27.51% | 51.28% | 80.66% | 5.63% | 38.28% |
MNST Monster Beverage Corporation | 15.48% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between MKTX and MNST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2004 г. | 0.24 |
The correlation between MKTX and MNST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKTX:
$4.27B
MNST:
$87.50B
MKTX:
$8.45
MNST:
$2.06
MKTX:
14.28
MNST:
42.96
MKTX:
5.05
MNST:
9.93
MKTX:
3.59
MNST:
10.03
MKTX:
$875.65M
MNST:
$8.79B
MKTX:
$606.31M
MNST:
$4.88B
MKTX:
$456.55M
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTX vs. MNST — Ранг доходности на риск
MKTX
MNST
Сравнение MKTX c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKTX | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.31 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.28 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 6.47 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKTX | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.63 | 1.53 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.54 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.50 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.60 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MKTX и MNST
Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTX | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -69.17% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.85% | -17.70% | -28.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.73% | -26.04% | -31.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.88% | -26.62% | -47.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.14% | -30.42% | -47.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.14% | -0.78% | -77.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -20.68% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.85% | 6.22% | +16.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTX и MNST
Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 8.70%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTX | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 13.73% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 19.92% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.12% | 26.35% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.92% | 24.59% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 26.24% | +6.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTX и MNST
Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 2.55% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKTX и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKTX и MNST
MKTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.37M при выручке в 233.38M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
MKTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.92M при выручке в 233.38M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
MKTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.11M при выручке в 233.38M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
MKTX and MNST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.73%) compared to MKTX (8.70%). In terms of maximum drawdown, MKTX dropped -80.60% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKTX и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор