PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKTX с MNST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKTX с MNST

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. MKTX operates in Capital Markets (Financial Services), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MKTX returned -1.20%/yr vs 14.02%/yr for MNST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKTX и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -39.21%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 24.99%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: -1.20% против 14.02% соответственно.

MKTX

1 день
-3.85%
1 месяц
-16.87%
С начала года
-39.21%
6 месяцев
-39.64%
1 год
-50.21%
3 года*
-24.21%
5 лет*
-24.29%
10 лет*
-1.20%

MNST

1 день
1.19%
1 месяц
9.62%
С начала года
24.99%
6 месяцев
23.78%
1 год
54.07%
3 года*
18.42%
5 лет*
15.78%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKTX и MNST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		-39.21%-18.54%-21.58%6.11%-31.50%-27.51%51.28%80.66%5.63%38.28%
MNST
Monster Beverage Corporation		24.99%45.87%-8.77%13.48%5.72%3.85%45.52%29.11%-22.23%42.74%

Correlation

The correlation between MKTX and MNST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г.

0.23

The correlation between MKTX and MNST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKTX:

$3.86B

MNST:

$94.70B

EPS

MKTX:

$8.45

MNST:

$2.06

Коэффициент P/E

MKTX:

12.91

MNST:

46.50

Коэффициент P/S

MKTX:

4.57

MNST:

10.75

Коэффициент P/B

MKTX:

3.24

MNST:

10.85

Общая выручка (12 мес.)

MKTX:

$875.65M

MNST:

$8.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKTX:

$606.31M

MNST:

$4.88B

EBITDA (12 мес.)

MKTX:

$456.55M

MNST:

$2.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketAxess Holdings Inc.

Monster Beverage Corporation

Часто сравнивают с MKTX:
MKTX с TWMKTX с IBKRMKTX с FIVNMKTX с SPYMKTX с SEDGMKTX с COINMKTX с VGT
Часто сравнивают с MNST:
MNST с CELHMNST с VOOMNST с KDPMNST с GSMNST с ENSGMNST с PGRMNST с LULU

Доходность на риск

MKTX vs. MNST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKTX
Ранг доходности на риск MKTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг доходности на риск MNST: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKTX c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKTXMNSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.78
2.07

-3.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.90
3.06

-5.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.40

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.07

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

8.79

-10.86

MKTX vs. MNST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет -1.78, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKTX и MNST

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и MNST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKTXMNSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.60%

-69.17%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.25%

-17.70%

-32.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.77%

-26.04%

-35.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.38%

-26.62%

-49.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.23%

-30.42%

-49.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.23%

0.00%

-80.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-20.64%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.37%

6.17%

+18.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и MNST

MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что MKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKTXMNSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

4.98%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

19.82%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.22%

26.40%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.08%

24.61%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

26.24%

+6.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и MNST

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		2.82%1.68%1.64%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
233.38M
2.35B
(MKTX) Общая выручка
(MNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKTX и MNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MarketAxess Holdings Inc. и Monster Beverage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
68.3%
55.0%
Активы портфеля
MKTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.37M при выручке в 233.38M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.

MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

MKTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.92M при выручке в 233.38M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

MKTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.11M при выручке в 233.38M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.

Часто задаваемые вопросы

MKTX and MNST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKTX has higher volatility (10.45%) compared to MNST (4.98%). In terms of maximum drawdown, MKTX dropped -80.60% vs MNST's -69.17%.

MNST currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKTX и MNST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор