PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKTX с MNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MKTX и MNST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности MKTX и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,504.69%
19,141.07%
MKTX
MNST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKTX:

-0.48

MNST:

-0.21

Коэф-т Сортино

MKTX:

-0.46

MNST:

-0.12

Коэф-т Омега

MKTX:

0.93

MNST:

0.98

Коэф-т Кальмара

MKTX:

-0.25

MNST:

-0.19

Коэф-т Мартина

MKTX:

-0.74

MNST:

-0.36

Индекс Язвы

MKTX:

22.10%

MNST:

13.37%

Дневная вол-ть

MKTX:

33.82%

MNST:

23.39%

Макс. просадка

MKTX:

-80.60%

MNST:

-69.17%

Текущая просадка

MKTX:

-59.47%

MNST:

-15.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKTX:

$8.86B

MNST:

$50.52B

EPS

MKTX:

$7.40

MNST:

$1.56

Цена/прибыль

MKTX:

31.74

MNST:

33.30

PEG коэффициент

MKTX:

2.90

MNST:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

MKTX:

$812.37M

MNST:

$7.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKTX:

$609.77M

MNST:

$3.98B

EBITDA (12 мес.)

MKTX:

$426.87M

MNST:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -20.41%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью -10.22%. За последние 10 лет акции MKTX превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 13.24% против 10.75% соответственно.


MKTX

С начала года

-20.41%

1 месяц

-13.29%

6 месяцев

19.09%

1 год

-18.41%

5 лет

-8.58%

10 лет

13.24%

MNST

С начала года

-10.22%

1 месяц

-3.69%

6 месяцев

5.36%

1 год

-6.61%

5 лет

10.12%

10 лет

10.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKTX c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.48-0.21
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.46-0.12
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.930.98
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.25-0.19
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.74-0.36
MKTX
MNST

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.48
-0.21
MKTX
MNST

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и MNST

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
1.29%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%
MNST
Monster Beverage Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и MNST

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-59.47%
-15.00%
MKTX
MNST

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и MNST

MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что MKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.36%
5.07%
MKTX
MNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab