PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKTX с MNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MKTX и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.37%
1.13%
MKTX
MNST

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью -6.79%. За последние 10 лет акции MKTX превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 16.48% против 11.43% соответственно.


MKTX

С начала года

-8.46%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

21.37%

1 год

14.69%

5 лет (среднегодовая)

-6.77%

10 лет (среднегодовая)

16.48%

MNST

С начала года

-6.79%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

1.13%

1 год

-2.01%

5 лет (среднегодовая)

12.91%

10 лет (среднегодовая)

11.43%

Фундаментальные показатели


MKTXMNST
Рыночная капитализация$10.24B$54.48B
EPS$7.39$1.56
Цена/прибыль36.7635.91
PEG коэффициент3.531.67
Общая выручка (12 мес.)$812.37M$8.29B
Валовая прибыль (12 мес.)$609.77M$3.98B
EBITDA (12 мес.)$421.06M$2.00B

Основные характеристики


MKTXMNST
Коэф-т Шарпа0.50-0.09
Коэф-т Сортино0.890.04
Коэф-т Омега1.131.01
Коэф-т Кальмара0.26-0.08
Коэф-т Мартина0.80-0.16
Индекс Язвы21.58%12.87%
Дневная вол-ть34.41%23.39%
Макс. просадка-80.60%-69.17%
Текущая просадка-53.38%-11.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между MKTX и MNST составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKTX c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.50-0.09
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.890.04
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.01
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.26-0.08
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.80-0.16
MKTX
MNST

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа MNST равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.50
-0.09
MKTX
MNST

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и MNST

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
0.84%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%
MNST
Monster Beverage Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и MNST

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.38%
-11.75%
MKTX
MNST

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и MNST

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 5.23%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.23%
9.46%
MKTX
MNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию