Сравнение MKTX с MNST
MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. MKTX operates in Capital Markets (Financial Services), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MKTX returned -1.61%/yr vs 14.45%/yr for MNST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKTX и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTX показывает доходность -35.64%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 30.35%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: -1.61% против 14.45% соответственно.
MKTX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.46%
- 6 месяцев
- -33.21%
- С начала года
- -35.64%
- 1 год
- -45.42%
- 3 года*
- -22.01%
- 5 лет*
- -23.13%
- 10 лет*
- -1.61%
MNST
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 7.52%
- 6 месяцев
- 28.28%
- С начала года
- 30.35%
- 1 год
- 70.40%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам MKTX и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -35.64% | -18.54% | -21.58% | 6.11% | -31.50% | -27.51% | 51.28% | 80.66% | 5.63% | 38.28% |
MNST Monster Beverage Corporation | 30.35% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between MKTX and MNST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г. | 0.23 |
The correlation between MKTX and MNST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKTX:
$4.10B
MNST:
$97.74B
MKTX:
$8.50
MNST:
$2.06
MKTX:
13.59
MNST:
48.53
MKTX:
4.81
MNST:
11.21
MKTX:
3.43
MNST:
11.32
MKTX:
$875.65M
MNST:
$8.79B
MKTX:
$606.31M
MNST:
$4.88B
MKTX:
$456.55M
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTX vs. MNST — Ранг доходности на риск
MKTX
MNST
Сравнение MKTX c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKTX | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.51 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 4.00 | -4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | 11.96 | -13.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTX и MNST
Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTX | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -69.17% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.01% | -17.70% | -30.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -26.04% | -35.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.38% | -26.62% | -49.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.23% | -30.42% | -49.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.06% | 0.00% | -79.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.93% | -20.60% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.51% | 5.90% | +18.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTX и MNST
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что MKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTX | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 5.22% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 20.15% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 26.13% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 24.66% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 26.26% | +6.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTX и MNST
Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 2.67% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKTX и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKTX и MNST
MKTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.37M при выручке в 233.38M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
MKTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.92M при выручке в 233.38M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
MKTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.11M при выручке в 233.38M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
MKTX and MNST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKTX has higher volatility (10.69%) compared to MNST (5.22%). In terms of maximum drawdown, MKTX dropped -80.60% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKTX и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор