PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKSI с SYNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKSI с SYNA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Synaptics Incorporated (SYNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKSI или SYNA.

Корреляция

Корреляция между MKSI и SYNA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MKSI и SYNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Synaptics Incorporated (SYNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
287.78%
542.22%
MKSI
SYNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKSI:

-0.52

SYNA:

-0.52

Коэф-т Сортино

MKSI:

-0.44

SYNA:

-0.48

Коэф-т Омега

MKSI:

0.94

SYNA:

0.94

Коэф-т Кальмара

MKSI:

-0.46

SYNA:

-0.35

Коэф-т Мартина

MKSI:

-1.22

SYNA:

-1.25

Индекс Язвы

MKSI:

26.19%

SYNA:

23.70%

Дневная вол-ть

MKSI:

61.82%

SYNA:

56.73%

Макс. просадка

MKSI:

-85.67%

SYNA:

-85.34%

Текущая просадка

MKSI:

-61.15%

SYNA:

-80.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKSI:

$4.58B

SYNA:

$2.08B

EPS

MKSI:

$3.04

SYNA:

$4.51

Коэффициент P/E

MKSI:

22.34

SYNA:

11.76

Коэффициент PEG

MKSI:

0.61

SYNA:

0.48

Коэффициент P/S

MKSI:

1.28

SYNA:

2.06

Коэффициент P/B

MKSI:

1.97

SYNA:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

MKSI:

$2.72B

SYNA:

$772.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

MKSI:

$1.29B

SYNA:

$352.60M

EBITDA (12 мес.)

MKSI:

$544.00M

SYNA:

$42.90M

Доходность по периодам

С начала года, MKSI показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у SYNA с доходностью -26.45%. За последние 10 лет акции MKSI превзошли акции SYNA по среднегодовой доходности: 8.63% против -4.09% соответственно.

MKSI

С начала года

-28.84%

1 месяц

-17.83%

6 месяцев

-25.10%

1 год

-34.35%

5 лет

-3.59%

10 лет

8.63%

SYNA

С начала года

-26.45%

1 месяц

-13.99%

6 месяцев

-21.82%

1 год

-34.76%

5 лет

-2.42%

10 лет

-4.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKSI и SYNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKSI
Ранг риск-скорректированной доходности MKSI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SYNA
Ранг риск-скорректированной доходности SYNA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYNA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKSI c SYNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Synaptics Incorporated (SYNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MKSI, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MKSI: -0.52
SYNA: -0.52
Коэффициент Сортино MKSI, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MKSI: -0.44
SYNA: -0.48
Коэффициент Омега MKSI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MKSI: 0.94
SYNA: 0.94
Коэффициент Кальмара MKSI, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MKSI: -0.46
SYNA: -0.35
Коэффициент Мартина MKSI, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MKSI: -1.22
SYNA: -1.25

Показатель коэффициента Шарпа MKSI на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYNA равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKSI и SYNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.52
MKSI
SYNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKSI и SYNA

Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как SYNA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKSI
MKS Instruments, Inc.		1.19%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%1.79%
SYNA
Synaptics Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKSI и SYNA

Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, примерно равная максимальной просадке SYNA в -85.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и SYNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.15%
-80.83%
MKSI
SYNA

Волатильность

Сравнение волатильности MKSI и SYNA

MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с Synaptics Incorporated (SYNA) с волатильностью 34.11%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.61%
34.11%
MKSI
SYNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKSI и SYNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MKS Instruments, Inc. и Synaptics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию