PortfoliosLab logo
Сравнение MJ с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MJ и ICLN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MJ и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.57%
45.13%
MJ
ICLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MJ:

-0.96

ICLN:

-0.39

Коэф-т Сортино

MJ:

-1.56

ICLN:

-0.40

Коэф-т Омега

MJ:

0.81

ICLN:

0.95

Коэф-т Кальмара

MJ:

-0.55

ICLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

MJ:

-1.28

ICLN:

-0.58

Индекс Язвы

MJ:

41.23%

ICLN:

15.78%

Дневная вол-ть

MJ:

55.54%

ICLN:

23.33%

Макс. просадка

MJ:

-96.12%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

MJ:

-95.15%

ICLN:

-68.32%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -24.55%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 4.13%.


MJ

С начала года

-24.55%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-49.90%

1 год

-52.57%

5 лет

-30.81%

10 лет

N/A

ICLN

С начала года

4.13%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-8.97%

5 лет

3.40%

10 лет

1.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MJ и ICLN

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.


График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJ: 0.75%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MJ и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MJ
Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MJ c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MJ: -0.96
ICLN: -0.39
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MJ: -1.56
ICLN: -0.40
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MJ: 0.81
ICLN: 0.95
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MJ: -0.55
ICLN: -0.14
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MJ: -1.28
ICLN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
-0.39
MJ
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и ICLN

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%, что больше доходности ICLN в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
14.99%13.80%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%1.98%1.35%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.77%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок MJ и ICLN

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.15%
-62.68%
MJ
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и ICLN

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.26%
10.21%
MJ
ICLN