PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJ с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MJ и ICLN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MJ и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.27%
43.17%
MJ
ICLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MJ:

-1.09

ICLN:

-0.62

Коэф-т Сортино

MJ:

-1.97

ICLN:

-0.72

Коэф-т Омега

MJ:

0.76

ICLN:

0.91

Коэф-т Кальмара

MJ:

-0.63

ICLN:

-0.19

Коэф-т Мартина

MJ:

-1.57

ICLN:

-0.92

Индекс Язвы

MJ:

38.11%

ICLN:

14.77%

Дневная вол-ть

MJ:

54.74%

ICLN:

21.94%

Макс. просадка

MJ:

-95.55%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

MJ:

-95.55%

ICLN:

-68.75%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -30.84%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 2.72%.


MJ

С начала года

-30.84%

1 месяц

-11.77%

6 месяцев

-51.37%

1 год

-63.37%

5 лет

-29.76%

10 лет

N/A

ICLN

С начала года

2.72%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

-16.93%

1 год

-14.09%

5 лет

6.13%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MJ и ICLN

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.


MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJ: 0.75%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MJ и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MJ
Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MJ c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
MJ: -1.09
ICLN: -0.62
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в -1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
MJ: -1.97
ICLN: -0.72
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MJ: 0.76
ICLN: 0.91
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MJ: -0.63
ICLN: -0.21
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
MJ: -1.57
ICLN: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09
-0.62
MJ
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и ICLN

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности ICLN в 1.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
4.92%5.90%1.89%1.85%1.32%3.96%2.58%0.19%0.22%1.35%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.80%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок MJ и ICLN

Максимальная просадка MJ за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.55%
-63.19%
MJ
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и ICLN

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
4.69%
MJ
ICLN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab