Сравнение MJ с ICLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
MJ и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MJ и ICLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MJ и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -22.26% | 13.07% | -23.97% | -24.18% | -61.55% | -22.79% | -16.18% | -31.36% | -22.57% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 11.08% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -6.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MJ показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.08%.
MJ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -22.26%
- 6 месяцев
- -35.70%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- -15.04%
- 5 лет*
- -37.64%
- 10 лет*
- —
ICLN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MJ и ICLN
MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.
Доходность на риск
MJ vs. ICLN — Ранг доходности на риск
MJ
ICLN
Сравнение MJ c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 2.38 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 3.01 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 5.60 | -5.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 15.65 | -14.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.38 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.15 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.12 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между MJ и ICLN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и ICLN
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности ICLN в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.55% | 1.98% | 13.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.47% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок MJ и ICLN
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и ICLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MJ | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -87.15% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | -11.22% | -37.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.52% | -57.16% | -36.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -50.31% | -44.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -66.84% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 4.01% | +19.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и ICLN
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MJ | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 10.23% | +8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.03% | 20.47% | +38.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 26.14% | +58.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 27.16% | +31.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.43% | 27.04% | +28.39% |