PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MJ с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MJ с ICLN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).

MJ и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MJ или ICLN.

Корреляция

Корреляция между MJ и ICLN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MJ и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MJ:

-1.23

ICLN:

-0.33

Коэф-т Сортино

MJ:

-2.01

ICLN:

-0.24

Коэф-т Омега

MJ:

0.76

ICLN:

0.97

Коэф-т Кальмара

MJ:

-0.60

ICLN:

-0.09

Коэф-т Мартина

MJ:

-1.45

ICLN:

-0.41

Индекс Язвы

MJ:

39.44%

ICLN:

16.39%

Дневная вол-ть

MJ:

47.57%

ICLN:

23.41%

Макс. просадка

MJ:

-95.81%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

MJ:

-94.72%

ICLN:

-65.35%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -23.88%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 13.88%.

MJ

С начала года

-23.88%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

-34.96%

1 год

-57.26%

5 лет

-30.42%

10 лет

N/A

ICLN

С начала года

13.88%

1 месяц

12.50%

6 месяцев

8.24%

1 год

-6.98%

5 лет

3.79%

10 лет

2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MJ и ICLN

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.

MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MJ и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MJ c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и ICLN

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности ICLN в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		14.89%13.82%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%1.98%1.35%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.62%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок MJ и ICLN

Максимальная просадка MJ за все время составила -95.81%, что больше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и ICLN

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...