PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с ICLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - MJ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MJ returned -34.66%/yr vs 2.11%/yr for ICLN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MJ charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности MJ и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 40.60%.

MJ

1 день
5.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
1.68%
1 год
48.56%
3 года*
-5.79%
5 лет*
-34.66%
10 лет*
—

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и ICLN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-9.67%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-31.36%-22.57%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-6.32%

Correlation

The correlation between MJ and ICLN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.45

The correlation between MJ and ICLN shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MJ и ICLN

Секторы
MJ
ICLN

Здравоохранение

76.5%

-

Потребительский защитный сектор

18.6%

-

Недвижимость

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%
0.1%

Технологии

0.6%
11.1%

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

26.4%

Промышленность

-

27.8%

Коммунальные услуги

-

32.8%

Здравоохранение

MJ
76.5%
ICLN

-

Потребительский защитный сектор

MJ
18.6%
ICLN

-

Недвижимость

MJ
3.0%
ICLN

-

Потребительский циклический сектор

MJ
0.9%
ICLN
0.1%

Технологии

MJ
0.6%
ICLN
11.1%

Финансовые услуги

MJ
0.3%
ICLN

-

Сырьевые материалы

MJ

-

ICLN
1.1%

Коммуникационные услуги

MJ

-

ICLN

-

Энергетика

MJ

-

ICLN
26.4%

Промышленность

MJ

-

ICLN
27.8%

Коммунальные услуги

MJ

-

ICLN
32.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

MJ vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
3.19

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.86

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

7.50

-6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

21.31

-19.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

3.19

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.08

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.08

-0.40

Просадки

Сравнение просадок MJ и ICLN

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-87.15%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-11.22%

-37.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

-43.18%

-26.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.27%

-57.16%

-36.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.17%

-37.10%

-57.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.21%

-66.61%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.16%

3.94%

+23.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и ICLN

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

9.30%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.52%

20.20%

+39.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.83%

26.34%

+60.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.93%

27.20%

+32.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.75%

27.20%

+28.55%

Сравнение комиссий MJ и ICLN

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и ICLN

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности ICLN в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.20%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MJ and ICLN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJ has higher volatility (12.93%) compared to ICLN (9.30%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs ICLN's -87.15%.

On 5-year performance, ICLN leads with 2.11% vs -34.66% for MJ. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ICLN has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICLN has performed better with a 2.11% return vs -34.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for MJ.

MJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.16% for ICLN.

MJ is categorized as Small Cap Blend Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. MJ tracks Prime Alternative Harvest Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: ETFMG and iShares. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор