PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJ с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MJICLN
Дох-ть с нач. г.19.38%-4.17%
Дох-ть за 1 год27.09%-18.38%
Дох-ть за 3 года-41.14%-11.88%
Дох-ть за 5 лет-32.80%9.77%
Коэф-т Шарпа0.36-0.72
Дневная вол-ть60.76%25.62%
Макс. просадка-92.53%-87.16%
Current Drawdown-89.10%-60.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MJ и ICLN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MJ и ICLN

С начала года, MJ показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью -4.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-77.83%
79.76%
MJ
ICLN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Alternative Harvest ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Сравнение комиссий MJ и ICLN

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.


MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MJ c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.06
ICLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICLN, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICLN, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICLN, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICLN, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICLN, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.83

Сравнение коэффициента Шарпа MJ и ICLN

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного -0.72. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MJ и ICLN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.36
-0.72
MJ
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и ICLN

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности ICLN в 1.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
4.51%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%2.64%16.22%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.66%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.82%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MJ и ICLN

Максимальная просадка MJ за все время составила -92.53%, что больше максимальной просадки ICLN в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-89.10%
-53.77%
MJ
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и ICLN

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 30.36% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
30.36%
6.13%
MJ
ICLN