Сравнение MJ с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
MJ и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MJ и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MJ и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -22.26% | 13.07% | -23.97% | -24.18% | -61.55% | -22.79% | -16.18% | -31.36% | -22.57% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -9.33% |
Доходность по периодам
С начала года, MJ показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%.
MJ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -22.26%
- 6 месяцев
- -35.70%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- -15.04%
- 5 лет*
- -37.64%
- 10 лет*
- —
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MJ и SPSM
MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
MJ vs. SPSM — Ранг доходности на риск
MJ
SPSM
Сравнение MJ c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.93 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.44 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 5.80 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.93 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.20 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.42 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между MJ и SPSM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и SPSM
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SPSM в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.55% | 1.98% | 13.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок MJ и SPSM
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MJ | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -42.89% | -53.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | -14.82% | -33.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.52% | -27.94% | -65.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -5.18% | -89.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -8.02% | -60.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 3.68% | +19.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и SPSM
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MJ | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 6.26% | +12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.03% | 12.95% | +46.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 22.56% | +62.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 21.54% | +37.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.43% | 22.97% | +32.46% |