PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с RYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MJ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MJ returned -36.20%/yr vs 2.45%/yr for RYLD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MJ charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности MJ и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -20.17%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 9.51%.

MJ

1 день
-2.02%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-20.17%
6 месяцев
-24.21%
1 год
45.98%
3 года*
-9.19%
5 лет*
-36.20%
10 лет*
—

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-20.17%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-49.47%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%

Correlation

The correlation between MJ and RYLD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.54

The correlation between MJ and RYLD shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MJ и RYLD

Секторы
MJ
RYLD

Здравоохранение

76.4%
16.3%

Потребительский защитный сектор

18.9%
2.3%

Недвижимость

2.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
8.0%

Технологии

0.6%
19.0%

Финансовые услуги

0.3%
15.5%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Энергетика

-

5.4%

Промышленность

-

18.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Здравоохранение

MJ
76.4%
RYLD
16.3%

Потребительский защитный сектор

MJ
18.9%
RYLD
2.3%

Недвижимость

MJ
2.8%
RYLD
5.9%

Потребительский циклический сектор

MJ
1.0%
RYLD
8.0%

Технологии

MJ
0.6%
RYLD
19.0%

Финансовые услуги

MJ
0.3%
RYLD
15.5%

Сырьевые материалы

MJ

-

RYLD
4.7%

Коммуникационные услуги

MJ

-

RYLD
2.4%

Энергетика

MJ

-

RYLD
5.4%

Промышленность

MJ

-

RYLD
18.0%

Коммунальные услуги

MJ

-

RYLD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPYMJ с VOOG
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

MJ vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MJRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.96

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.76

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.31

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

13.37

-11.74

MJ vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MJ и RYLD

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-41.53%

-55.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-6.29%

-42.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

-19.05%

-50.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

-21.33%

-71.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.85%

-0.50%

-94.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.34%

-8.78%

-60.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.30%

1.55%

+26.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и RYLD

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

2.00%

+10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.25%

7.80%

+32.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.93%

10.66%

+76.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.96%

14.05%

+45.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.65%

17.15%

+38.50%

Сравнение комиссий MJ и RYLD

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и RYLD

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности RYLD в 11.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.49%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

MJ and RYLD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJ has higher volatility (12.22%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, RYLD leads with 2.45% vs -36.20% for MJ. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RYLD has performed better with a 2.45% return vs -36.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for MJ.

RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 2.49% for MJ.

MJ is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. MJ tracks Prime Alternative Harvest Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: ETFMG and Global X. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор