PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с HSMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. MJ is passively managed, while HSMV is actively managed. Over the past 5 years, MJ returned -35.31%/yr vs 3.69%/yr for HSMV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MJ charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности MJ и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 3.11%.

MJ

1 день
-3.25%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-14.07%
6 месяцев
1.76%
1 год
40.95%
3 года*
-7.86%
5 лет*
-35.31%
10 лет*
—

HSMV

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.06%
1 год
4.19%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-14.07%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%30.45%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.11%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Correlation

The correlation between MJ and HSMV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.42

Over the past year, the correlation between MJ and HSMV has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MJ и HSMV

Секторы
MJ
HSMV

Здравоохранение

76.5%
4.9%

Потребительский защитный сектор

18.6%
7.9%

Недвижимость

3.0%
23.8%

Потребительский циклический сектор

0.9%
7.8%

Технологии

0.6%
1.7%

Финансовые услуги

0.3%
16.6%

Сырьевые материалы

-

5.4%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Энергетика

-

2.8%

Промышленность

-

15.0%

Коммунальные услуги

-

11.9%

Здравоохранение

MJ
76.5%
HSMV
4.9%

Потребительский защитный сектор

MJ
18.6%
HSMV
7.9%

Недвижимость

MJ
3.0%
HSMV
23.8%

Потребительский циклический сектор

MJ
0.9%
HSMV
7.8%

Технологии

MJ
0.6%
HSMV
1.7%

Финансовые услуги

MJ
0.3%
HSMV
16.6%

Сырьевые материалы

MJ

-

HSMV
5.4%

Коммуникационные услуги

MJ

-

HSMV
2.3%

Энергетика

MJ

-

HSMV
2.8%

Промышленность

MJ

-

HSMV
15.0%

Коммунальные услуги

MJ

-

HSMV
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с VTWO

Доходность на риск

MJ vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.41

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
0.68

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.54

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

1.62

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSMV равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.25

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.67

-1.16

Просадки

Сравнение просадок MJ и HSMV

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-19.16%

-77.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-7.83%

-40.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

-15.45%

-54.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.27%

-19.16%

-74.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.45%

-4.36%

-90.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.20%

-5.62%

-63.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.08%

2.59%

+24.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и HSMV

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

2.85%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.46%

7.28%

+52.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.70%

10.37%

+76.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.89%

15.00%

+44.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.74%

16.06%

+39.68%

Сравнение комиссий MJ и HSMV

MJ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и HSMV

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности HSMV в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.00%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.31%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MJ and HSMV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJ has higher volatility (11.92%) compared to HSMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs HSMV's -19.16%.

On 5-year performance, HSMV leads with 3.69% vs -35.31% for MJ. On fees, MJ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HSMV has performed better with a 3.69% return vs -35.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MJ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

MJ has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 2.00% for HSMV.

They also come from different issuers: ETFMG and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 0.80% for HSMV.

MJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор