PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MJ с HSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).

MJ и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MJ и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MJ и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-22.26%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%30.45%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.

MJ

1 день
0.61%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-22.26%
6 месяцев
-35.70%
1 год
20.31%
3 года*
-15.04%
5 лет*
-37.64%
10 лет*
—

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с VIOOHSMV с BBSCHSMV с VTWOHSMV с CALF

Сравнение комиссий MJ и HSMV

MJ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF

Доходность на риск

MJ vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJHSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.19

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.37

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.28

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

1.03

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSMV равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.19

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.29

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.68

-1.19

Корреляция

Корреляция между MJ и HSMV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и HSMV

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности HSMV в 2.02%

TTM202520242023202220212020
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.55%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%

Просадки

Сравнение просадок MJ и HSMV

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и HSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

MJHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-19.16%

-77.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-10.57%

-38.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.52%

-19.16%

-74.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.98%

-5.13%

-89.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.67%

-5.71%

-62.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.24%

2.91%

+20.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и HSMV

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MJHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.45%

3.58%

+14.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.03%

7.14%

+51.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.93%

13.62%

+71.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.89%

15.01%

+43.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.43%

16.18%

+39.25%