Сравнение MJ с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
MJ и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MJ и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MJ и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -22.26% | 13.07% | -23.97% | -24.18% | -61.55% | -22.79% | -16.18% | -31.36% | -22.57% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -8.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MJ показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%.
MJ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -22.26%
- 6 месяцев
- -35.70%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- -15.04%
- 5 лет*
- -37.64%
- 10 лет*
- —
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MJ и FYX
MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
MJ vs. FYX — Ранг доходности на риск
MJ
FYX
Сравнение MJ c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.47 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.13 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.48 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 10.14 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.47 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.31 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.34 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между MJ и FYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и FYX
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.55% | 1.98% | 13.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок MJ и FYX
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MJ | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -61.80% | -34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | -13.84% | -34.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.52% | -27.91% | -65.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -3.72% | -91.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -10.97% | -57.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 3.38% | +19.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и FYX
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MJ | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 6.30% | +12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.03% | 13.41% | +45.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 22.78% | +62.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 22.03% | +36.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.43% | 24.21% | +31.22% |