PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с FYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - MJ tracks the Prime Alternative Harvest Index while FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MJ returned -34.66%/yr vs 8.61%/yr for FYX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MJ charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности MJ и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 20.20%.

MJ

1 день
5.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
1.68%
1 год
48.56%
3 года*
-5.79%
5 лет*
-34.66%
10 лет*
—

FYX

1 день
1.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.88%
1 год
46.96%
3 года*
21.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и FYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-9.67%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-31.36%-22.57%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		20.20%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-8.02%

Correlation

The correlation between MJ and FYX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.53

The correlation between MJ and FYX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MJ и FYX

Секторы
MJ
FYX

Здравоохранение

76.5%
14.3%

Потребительский защитный сектор

18.6%
5.7%

Недвижимость

3.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

0.9%
11.7%

Технологии

0.6%
10.9%

Финансовые услуги

0.3%
17.5%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Энергетика

-

6.4%

Промышленность

-

15.9%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Здравоохранение

MJ
76.5%
FYX
14.3%

Потребительский защитный сектор

MJ
18.6%
FYX
5.7%

Недвижимость

MJ
3.0%
FYX
8.4%

Потребительский циклический сектор

MJ
0.9%
FYX
11.7%

Технологии

MJ
0.6%
FYX
10.9%

Финансовые услуги

MJ
0.3%
FYX
17.5%

Сырьевые материалы

MJ

-

FYX
4.5%

Коммуникационные услуги

MJ

-

FYX
3.1%

Энергетика

MJ

-

FYX
6.4%

Промышленность

MJ

-

FYX
15.9%

Коммунальные услуги

MJ

-

FYX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO

Доходность на риск

MJ vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.58

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.64

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

6.24

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

20.12

-18.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.58

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.39

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.36

-0.84

Просадки

Сравнение просадок MJ и FYX

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-61.80%

-34.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-7.56%

-41.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

-27.91%

-41.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.27%

-27.91%

-65.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.17%

0.00%

-94.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.21%

-10.88%

-58.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.16%

2.34%

+24.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и FYX

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

4.82%

+8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.52%

12.13%

+47.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.83%

18.29%

+68.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.93%

21.97%

+37.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.75%

24.21%

+31.54%

Сравнение комиссий MJ и FYX

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и FYX

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности FYX в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.68%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.20%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MJ and FYX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJ has higher volatility (12.93%) compared to FYX (4.82%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs FYX's -61.80%.

On 5-year performance, FYX leads with 8.61% vs -34.66% for MJ. On fees, FYX is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYX has performed better with a 8.61% return vs -34.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYX is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for MJ.

MJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.68% for FYX.

MJ tracks Prime Alternative Harvest Index, while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: ETFMG and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор