Сравнение MITT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MITT и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MITT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -11.93% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | 24.12% | -80.68% | 8.94% | -6.22% | 23.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MITT показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MITT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.45% против 14.14% соответственно.
MITT
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- -6.45%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITT vs. VOO — Ранг доходности на риск
MITT
VOO
Сравнение MITT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MITT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.01 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.53 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.55 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 7.31 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MITT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.01 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.71 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.79 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.83 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между MITT и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITT и VOO
Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 12.26% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MITT и VOO
Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MITT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.49% | -33.99% | -57.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -11.98% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.11% | -24.52% | -46.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.49% | -33.99% | -57.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.83% | -5.55% | -68.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.31% | -3.72% | -34.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 2.55% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITT и VOO
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MITT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 5.34% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 9.47% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 18.11% | +13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.97% | 16.82% | +19.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.55% | 17.99% | +49.56% |