Сравнение MITT с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MITT и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MITT и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -11.93% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | 24.12% | -80.68% | 8.94% | -6.22% | 1.80% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MITT показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
MITT
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- -6.45%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITT vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
MITT
SWLGX
Сравнение MITT c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MITT | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.83 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.35 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.17 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 4.02 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MITT | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.83 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.58 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.70 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между MITT и SWLGX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITT и SWLGX
Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 12.26% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MITT и SWLGX
Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MITT | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.49% | -32.69% | -58.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -16.16% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.11% | -32.69% | -38.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.83% | -13.03% | -60.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.31% | -7.13% | -31.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 4.69% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITT и SWLGX
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что MITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MITT | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 6.73% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 12.40% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 22.57% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.97% | 21.52% | +14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.55% | 22.81% | +44.74% |