PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITT с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MITT с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MITT и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MITT и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		-11.93%42.79%17.10%35.77%-41.03%24.12%-80.68%8.94%-6.22%1.80%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, MITT показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

MITT

1 день
-0.68%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-11.93%
6 месяцев
4.54%
1 год
11.50%
3 года*
21.38%
5 лет*
0.31%
10 лет*
-6.45%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AG Mortgage Investment Trust, Inc.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MITT:
MITT с REFIMITT с AKRMITT с ABRMITT с VOOMITT с TWOMITT с VTSMITT с ARCC
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Доходность на риск

MITT vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITT
Ранг доходности на риск MITT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITT c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITTSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.83

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.35

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.17

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.49

4.02

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITT vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITT на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITT и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITTSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.83

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.58

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.70

-0.75

Корреляция

Корреляция между MITT и SWLGX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITT и SWLGX

Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		12.26%9.98%11.28%11.34%15.25%7.90%1.02%12.32%12.40%10.52%11.10%17.72%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MITT и SWLGX

Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MITTSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.49%

-32.69%

-58.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.74%

-16.16%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.11%

-32.69%

-38.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.83%

-13.03%

-60.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.31%

-7.13%

-31.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

4.69%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MITT и SWLGX

AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что MITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MITTSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

6.73%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

12.40%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

22.57%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.97%

21.52%

+14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.55%

22.81%

+44.74%