Сравнение MITT с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MITT и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MITT и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -11.33% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | 24.12% | -80.68% | 8.94% | -6.22% | 1.80% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MITT показывает доходность -11.33%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
MITT
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- -6.39%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITT vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
MITT
SWLGX
Сравнение MITT c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MITT | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.66 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.10 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 2.51 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MITT | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.66 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.56 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.68 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между MITT и SWLGX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITT и SWLGX
Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 12.18% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MITT и SWLGX
Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MITT | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.49% | -32.69% | -58.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -16.16% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.11% | -32.69% | -38.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.65% | -16.16% | -57.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.30% | -7.13% | -31.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 4.62% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITT и SWLGX
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что MITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MITT | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 5.38% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 11.82% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.54% | 22.31% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.01% | 21.47% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.56% | 22.78% | +44.78% |