Сравнение MITT с ARCC
MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. MITT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MITT returned -6.40%/yr vs 12.44%/yr for ARCC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MITT и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MITT показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции MITT уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -6.40% против 12.44% соответственно.
MITT
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -4.19%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 23.33%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- -6.40%
ARCC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- -8.59%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам MITT и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -1.99% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | 24.12% | -80.68% | 8.94% | -6.22% | 23.62% |
ARCC Ares Capital Corporation | -7.04% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between MITT and ARCC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
MITT:
$256.44M
ARCC:
$12.82B
MITT:
$1.09
ARCC:
$1.63
MITT:
7.42
ARCC:
10.95
MITT:
0.51
ARCC:
4.78
MITT:
0.79
ARCC:
0.91
MITT:
$492.91M
ARCC:
$2.63B
MITT:
$464.48M
ARCC:
$1.86B
MITT:
$457.33M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITT vs. ARCC — Ранг доходности на риск
MITT
ARCC
Сравнение MITT c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MITT | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.45 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | -0.79 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MITT и ARCC
Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MITT | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.49% | -79.36% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -19.35% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -19.35% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.76% | -21.76% | -48.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.49% | -56.77% | -34.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -15.39% | -55.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -9.11% | -29.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 10.93% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITT и ARCC
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что MITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MITT | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 4.59% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.26% | 15.08% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 18.65% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.18% | 19.95% | +15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.68% | 25.59% | +42.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITT и ARCC
Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности ARCC в 10.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.76% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 11.01% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MITT и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AG Mortgage Investment Trust, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MITT и ARCC
MITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.82M при выручке в 130.09M, что соответствует валовой рентабельности в 92.9%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
MITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.79M при выручке в 130.09M, что соответствует операционной рентабельности 79.8%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
MITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.56M при выручке в 130.09M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
MITT and ARCC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MITT has higher volatility (7.24%) compared to ARCC (4.59%). In terms of maximum drawdown, MITT dropped -91.49% vs ARCC's -79.36%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MITT и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор