Сравнение MITT с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности MITT и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MITT и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -11.93% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | 24.12% | -80.68% | 8.94% | -6.22% | 23.62% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
MITT:
$225.52M
ARCC:
$12.39B
MITT:
$1.59
ARCC:
$1.64
MITT:
4.57
ARCC:
10.82
MITT:
0.76
ARCC:
6.60
MITT:
0.66
ARCC:
0.87
MITT:
$293.23M
ARCC:
$1.88B
MITT:
$178.83M
ARCC:
$1.18B
MITT:
$149.25M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, MITT показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции MITT уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -6.45% против 11.74% соответственно.
MITT
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- -6.45%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITT vs. ARCC — Ранг доходности на риск
MITT
ARCC
Сравнение MITT c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MITT | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | -0.54 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | -0.63 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.63 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -1.29 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MITT | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.54 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.42 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.46 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.37 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MITT и ARCC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITT и ARCC
Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, что больше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 12.26% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок MITT и ARCC
Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MITT | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.49% | -79.36% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -19.35% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.11% | -21.76% | -49.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.49% | -56.77% | -34.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.83% | -18.05% | -55.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.31% | -9.07% | -29.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 9.40% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITT и ARCC
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что MITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MITT | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 6.78% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 15.24% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 23.54% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.97% | 19.89% | +16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.55% | 25.53% | +42.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MITT и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AG Mortgage Investment Trust, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MITT и ARCC
MITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.21M при выручке в 132.38M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
MITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.84M при выручке в 132.38M, что соответствует операционной рентабельности 97.3%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
MITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.29M при выручке в 132.38M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.