PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITT с AKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MITT с AKR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) and AKR (Acadia Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MITT in REIT - Mortgage, AKR in REIT - Retail. Over the past 10 years, MITT returned -6.40%/yr vs -0.53%/yr for AKR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MITT и AKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Acadia Realty Trust (AKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MITT показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у AKR с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции MITT уступали акциям AKR по среднегодовой доходности: -6.40% против -0.53% соответственно.

MITT

1 день
0.87%
1 месяц
5.90%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-4.19%
1 год
16.74%
3 года*
23.33%
5 лет*
0.94%
10 лет*
-6.40%

AKR

1 день
0.83%
1 месяц
-0.55%
С начала года
7.47%
6 месяцев
6.49%
1 год
20.08%
3 года*
22.44%
5 лет*
3.87%
10 лет*
-0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MITT и AKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		-1.99%42.79%17.10%35.77%-41.03%24.12%-80.68%8.94%-6.22%23.62%
AKR
Acadia Realty Trust		7.47%-11.52%47.65%24.36%-31.18%58.37%-44.09%13.78%-9.40%-13.13%

Correlation

The correlation between MITT and AKR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г.

0.42

Фундаментальные показатели

EPS

MITT:

$1.09

AKR:

$1.65

Коэффициент P/E

MITT:

7.42

AKR:

13.21

Коэффициент P/S

MITT:

0.51

AKR:

4.98

Общая выручка (12 мес.)

MITT:

$492.91M

AKR:

$409.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

MITT:

$464.48M

AKR:

$206.52M

EBITDA (12 мес.)

MITT:

$457.33M

AKR:

$319.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AG Mortgage Investment Trust, Inc.

Acadia Realty Trust

Часто сравнивают с MITT:
MITT с REFIMITT с ABRMITT с VOOMITT с TWOMITT с VTSMITT с ARCCMITT с SWLGX
Часто сравнивают с AKR:
AKR с REGAKR с SPYAKR с BTALAKR с VUG

Доходность на риск

MITT vs. AKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITT
Ранг доходности на риск MITT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AKR
Ранг доходности на риск AKR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITT c AKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Acadia Realty Trust (AKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MITTAKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.90

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.30

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.62

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

5.52

-3.60

MITT vs. AKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITT на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа AKR равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITT и AKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MITT и AKR

Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки AKR в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и AKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MITTAKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.49%

-71.02%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.74%

-12.41%

-8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.77%

-31.75%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.76%

-43.82%

-25.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.49%

-71.02%

-20.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.88%

-15.76%

-55.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.80%

-24.36%

-14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

3.67%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MITT и AKR

Текущая волатильность для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) составляет 7.24%, в то время как у Acadia Realty Trust (AKR) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что MITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MITTAKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

8.32%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.26%

15.91%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

22.39%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.18%

28.14%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.68%

34.35%

+33.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITT и AKR

Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности AKR в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKR
Acadia Realty Trust		3.66%3.89%3.06%4.24%5.02%2.75%2.04%4.36%4.59%3.84%3.55%2.93%
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		11.01%9.98%11.28%11.34%15.25%7.90%1.02%12.32%12.40%10.52%11.10%17.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITT и AKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AG Mortgage Investment Trust, Inc. и Acadia Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
130.09M
102.99M
(MITT) Общая выручка
(AKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MITT and AKR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AKR has higher volatility (8.32%) compared to MITT (7.24%). In terms of maximum drawdown, MITT dropped -91.49% vs AKR's -71.02%.

AKR currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MITT и AKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор