PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MITT с AKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MITT и AKR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MITT и AKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Acadia Realty Trust (AKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.91%
42.22%
MITT
AKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MITT:

0.78

AKR:

2.29

Коэф-т Сортино

MITT:

1.30

AKR:

3.01

Коэф-т Омега

MITT:

1.16

AKR:

1.38

Коэф-т Кальмара

MITT:

0.27

AKR:

1.11

Коэф-т Мартина

MITT:

3.20

AKR:

14.60

Индекс Язвы

MITT:

7.11%

AKR:

3.25%

Дневная вол-ть

MITT:

29.25%

AKR:

20.75%

Макс. просадка

MITT:

-91.49%

AKR:

-71.02%

Текущая просадка

MITT:

-78.25%

AKR:

-12.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MITT:

$210.40M

AKR:

$3.25B

EPS

MITT:

$2.38

AKR:

$0.11

Цена/прибыль

MITT:

3.00

AKR:

228.73

PEG коэффициент

MITT:

-6.53

AKR:

22.04

Общая выручка (12 мес.)

MITT:

$377.07M

AKR:

$366.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

MITT:

$357.26M

AKR:

$150.59M

EBITDA (12 мес.)

MITT:

$368.62M

AKR:

$218.76M

Доходность по периодам

С начала года, MITT показывает доходность 22.41%, что значительно ниже, чем у AKR с доходностью 46.12%. За последние 10 лет акции MITT уступали акциям AKR по среднегодовой доходности: -9.95% против 0.65% соответственно.


MITT

С начала года

22.41%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

11.90%

1 год

22.78%

5 лет

-25.29%

10 лет

-9.95%

AKR

С начала года

46.12%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

42.23%

1 год

47.48%

5 лет

2.48%

10 лет

0.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MITT c AKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Acadia Realty Trust (AKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MITT, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.782.29
Коэффициент Сортино MITT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.303.01
Коэффициент Омега MITT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.38
Коэффициент Кальмара MITT, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.271.11
Коэффициент Мартина MITT, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.2014.60
MITT
AKR

Показатель коэффициента Шарпа MITT на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа AKR равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITT и AKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.78
2.29
MITT
AKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITT и AKR

Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности AKR в 3.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.
8.53%11.34%15.25%7.90%1.02%12.32%12.40%10.52%11.10%17.72%12.92%17.90%
AKR
Acadia Realty Trust
3.03%4.24%5.02%2.75%2.04%4.36%4.59%3.84%3.55%3.68%3.84%3.46%

Просадки

Сравнение просадок MITT и AKR

Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки AKR в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и AKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-78.25%
-12.33%
MITT
AKR

Волатильность

Сравнение волатильности MITT и AKR

AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Acadia Realty Trust (AKR) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что MITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.23%
5.84%
MITT
AKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITT и AKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AG Mortgage Investment Trust, Inc. и Acadia Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab