PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITT с VTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MITT с VTS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) and VTS (Vitesse Energy Inc) are both stocks. MITT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while VTS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, MITT returned 23.43%/yr vs -0.78%/yr for VTS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MITT и VTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Vitesse Energy Inc (VTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MITT показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у VTS с доходностью -5.44%.

MITT

1 день
1.72%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-1.07%
1 год
19.23%
3 года*
23.43%
5 лет*
1.50%
10 лет*
-6.86%

VTS

1 день
0.91%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-13.96%
1 год
-11.13%
3 года*
-0.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MITT и VTS

2026 (YTD)202520242023
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		-6.60%42.79%17.10%13.18%
VTS
Vitesse Energy Inc		-5.44%-15.20%24.25%66.54%

Correlation

The correlation between MITT and VTS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2023 г.

0.18

The correlation between MITT and VTS shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MITT:

$244.38M

VTS:

$713.76M

EPS

MITT:

$1.09

VTS:

-$0.49

Коэффициент P/S

MITT:

0.48

VTS:

2.58

Коэффициент P/B

MITT:

0.75

VTS:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

MITT:

$492.91M

VTS:

$275.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

MITT:

$464.48M

VTS:

$31.71M

EBITDA (12 мес.)

MITT:

$457.33M

VTS:

$138.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AG Mortgage Investment Trust, Inc.

Vitesse Energy Inc

Часто сравнивают с MITT:
MITT с REFIMITT с AKRMITT с ABRMITT с VOOMITT с TWOMITT с ARCCMITT с SWLGX
Часто сравнивают с VTS:
VTS с VOOVTS с IVVVTS с SPYVTS с VNQVTS с BHP.LVTS с BROVTS с DVN

Доходность на риск

MITT vs. VTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITT
Ранг доходности на риск MITT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VTS
Ранг доходности на риск VTS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITT c VTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Vitesse Energy Inc (VTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITTVTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.34

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
-0.27

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.97

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.35

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

-0.61

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITT vs. VTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITT на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VTS равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITT и VTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITTVTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.34

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.45

-0.49

Просадки

Сравнение просадок MITT и VTS

Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки VTS в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и VTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MITTVTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.49%

-31.97%

-59.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.74%

-31.97%

+11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.77%

-31.97%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.25%

-28.69%

-43.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.70%

-10.24%

-28.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

18.38%

-10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MITT и VTS

Текущая волатильность для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) составляет 7.31%, в то время как у Vitesse Energy Inc (VTS) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что MITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MITTVTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

9.20%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

25.15%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.11%

32.83%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.60%

36.27%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.64%

36.27%

+31.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITT и VTS

Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что меньше доходности VTS в 11.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		11.56%9.98%11.28%11.34%15.25%7.90%1.02%12.32%12.40%10.52%11.10%17.72%
VTS
Vitesse Energy Inc		11.93%11.68%8.30%9.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITT и VTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AG Mortgage Investment Trust, Inc. и Vitesse Energy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
130.09M
67.41M
(MITT) Общая выручка
(VTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MITT и VTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AG Mortgage Investment Trust, Inc. и Vitesse Energy Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
92.9%
0
Активы портфеля
MITT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.82M при выручке в 130.09M, что соответствует валовой рентабельности в 92.9%.

VTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 67.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MITT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.79M при выручке в 130.09M, что соответствует операционной рентабельности 79.8%.

VTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 5.91M при выручке в 67.41M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

MITT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.56M при выручке в 130.09M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.

VTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о чистой прибыли в -42.28M при выручке в 67.41M, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.

Часто задаваемые вопросы

MITT and VTS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTS has higher volatility (9.20%) compared to MITT (7.31%). In terms of maximum drawdown, MITT dropped -91.49% vs VTS's -31.97%.

MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MITT и VTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор