Сравнение MITT с VTS
MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) and VTS (Vitesse Energy Inc) are both stocks. MITT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while VTS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, MITT returned 18.53%/yr vs -4.48%/yr for VTS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MITT и VTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MITT показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у VTS с доходностью -14.68%.
MITT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -2.35%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- -6.73%
VTS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -16.84%
- С начала года
- -14.68%
- 1 год
- -24.77%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MITT и VTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -2.35% | 42.79% | 17.10% | 12.47% |
VTS Vitesse Energy Inc | -14.68% | -15.20% | 24.25% | 59.99% |
Correlation
The correlation between MITT and VTS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г. | 0.16 |
The correlation between MITT and VTS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MITT:
$248.39M
VTS:
$653.22M
MITT:
$1.07
VTS:
-$0.50
MITT:
0.50
VTS:
2.25
MITT:
0.77
VTS:
1.10
MITT:
$492.91M
VTS:
$275.23M
MITT:
$464.48M
VTS:
$31.71M
MITT:
$457.33M
VTS:
$138.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITT vs. VTS — Ранг доходности на риск
MITT
VTS
Сравнение MITT c VTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Vitesse Energy Inc (VTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MITT | VTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.65 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | -1.15 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MITT и VTS
Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки VTS в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и VTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MITT | VTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.49% | -38.33% | -53.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -38.33% | +17.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -38.33% | +12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.99% | -35.65% | -35.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.93% | -11.00% | -27.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 21.60% | -12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITT и VTS
Текущая волатильность для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) составляет 5.70%, в то время как у Vitesse Energy Inc (VTS) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что MITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MITT | VTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 8.85% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 26.33% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 33.55% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.83% | 36.30% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.67% | 36.30% | +31.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITT и VTS
Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что меньше доходности VTS в 12.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 11.78% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
VTS Vitesse Energy Inc | 12.77% | 11.68% | 8.30% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MITT и VTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AG Mortgage Investment Trust, Inc. и Vitesse Energy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MITT и VTS
MITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.82M при выручке в 130.09M, что соответствует валовой рентабельности в 92.9%.
VTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 67.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.79M при выручке в 130.09M, что соответствует операционной рентабельности 79.8%.
VTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 5.91M при выручке в 67.41M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
MITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.56M при выручке в 130.09M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
VTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о чистой прибыли в -42.28M при выручке в 67.41M, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
Часто задаваемые вопросы
MITT and VTS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTS has higher volatility (8.85%) compared to MITT (5.70%). In terms of maximum drawdown, MITT dropped -91.49% vs VTS's -38.33%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MITT и VTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор