Сравнение MISEX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Midas Magic (MISEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
MISEX управляется Midas. Фонд был запущен 20 мар. 1986 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MISEX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MISEX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISEX Midas Magic | -7.12% | 29.83% | 26.58% | 32.71% | -23.29% | 38.28% | 13.69% | 33.49% | -11.36% | 17.90% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MISEX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции MISEX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 14.17% против 9.64% соответственно.
MISEX
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 14.17%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MISEX и DFIEX
MISEX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
MISEX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
MISEX
DFIEX
Сравнение MISEX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Magic (MISEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MISEX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.95 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.55 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.57 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 10.07 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MISEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.95 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MISEX и DFIEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MISEX и DFIEX
Дивидендная доходность MISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISEX Midas Magic | 9.64% | 8.95% | 2.03% | 2.17% | 5.23% | 6.96% | 2.81% | 4.69% | 4.49% | 2.79% | 23.93% | 23.05% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок MISEX и DFIEX
Максимальная просадка MISEX за все время составила -71.80%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISEX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MISEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.80% | -62.22% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -11.01% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.37% | -28.66% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.11% | -41.04% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -7.75% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -12.26% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.81% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MISEX и DFIEX
Midas Magic (MISEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 7.43% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MISEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.09% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 10.45% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 15.90% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 15.65% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 16.35% | +7.05% |