PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Midas Magic (MISEX) Коэффициент Шарпа: 2.59

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

In pursuit of its investment objective, the fund may invest in any security type (e.g., common and preferred stocks, bonds, convertible securities, etc.) and in any industry sector, in domestic or foreign companies, and in companies of any size. Generally, the investment manager seeks to invest in what it believes to be quality companies with unique combinations of strength in operations, products, and finances with either growth or value characteristics. It is non-diversified.

Коэффициент Шарпа MISEX равен 2.59, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.59 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 26 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа MISEX

Ранг коэффициента Шарпа MISEX: 90.590
Исключительно

MISEX опережает 90.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
  • Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
  • Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
  • Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция MISEX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа MISEX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.15 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.15 до 2.07
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.07 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.99+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.68 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Midas Magic с другими взаимными фондами в категории Large Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность MISEX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 26 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
VPCCXVanguard PRIMECAP Core Fund3.31
VPMAXVanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares3.04
POSKXPrimeCap Odyssey Stock Fund2.88
GTLOXGlenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio2.63
FTZIXFuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund2.61
RESGXGlenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio2.60
MISEXMidas Magic2.59
DHAMXCentre American Select Equity Fund2.59
ORDNXNorth Square Preferred and Income Securities Fund2.51
AMFEXAAMA Equity Fund2.47

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа MISEX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда MISEX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

MISEX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель