Сравнение MISEX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Midas Magic (MISEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
MISEX управляется Midas. Фонд был запущен 20 мар. 1986 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MISEX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MISEX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MISEX Midas Magic | -7.12% | 29.83% | 26.58% | 32.71% | -4.80% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MISEX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
MISEX
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 14.17%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MISEX и FEQHX
MISEX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
MISEX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
MISEX
FEQHX
Сравнение MISEX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Magic (MISEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MISEX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.82 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.84 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 7.27 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MISEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.00 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между MISEX и FEQHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MISEX и FEQHX
Дивидендная доходность MISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISEX Midas Magic | 9.64% | 8.95% | 2.03% | 2.17% | 5.23% | 6.96% | 2.81% | 4.69% | 4.49% | 2.79% | 23.93% | 23.05% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MISEX и FEQHX
Максимальная просадка MISEX за все время составила -71.80%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISEX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MISEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.80% | -10.42% | -61.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -7.40% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -5.82% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -2.28% | -19.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 1.87% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MISEX и FEQHX
Midas Magic (MISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что MISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MISEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 3.11% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 6.85% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 11.04% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 11.29% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 11.29% | +12.11% |