График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Midas Magic и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Midas Magic (MISEX) показал доход в -10.54% с начала года и 19.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MISEX составила 13.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Midas Magic
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -10.54%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MISEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 дек. 1989 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 27 дек. 1989 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.56% | -4.67% | -11.11% | -10.54% | |||||||||
| 2025 | 7.97% | -4.80% | -5.27% | -0.57% | 4.13% | 1.47% | 3.14% | 8.05% | 6.28% | 2.80% | 5.12% | -0.83% | 29.83% |
| 2024 | 2.55% | 5.82% | 7.09% | -3.99% | 2.13% | 1.80% | 2.57% | -0.18% | 1.09% | -1.35% | 5.95% | 0.87% | 26.58% |
| 2023 | 8.97% | -4.59% | 0.54% | 3.66% | -0.22% | 6.52% | 6.00% | -0.15% | -3.41% | -5.83% | 11.12% | 7.70% | 32.71% |
| 2022 | -4.76% | -1.61% | 1.74% | -9.81% | 1.07% | -10.53% | 10.67% | -6.84% | -12.86% | 10.76% | 6.59% | -7.00% | -23.29% |
| 2021 | 1.32% | 9.07% | 5.21% | 6.24% | 1.39% | -1.37% | 4.70% | 1.73% | -4.31% | 6.78% | -3.70% | 6.81% | 38.28% |
Метрики бенчмарка
Midas Magic: годовая альфа составляет -0.89%, бета — 1.02, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 21.03.1986.
- Этот фонд участвовал в 117.78% снижения S&P 500 Index, но только в 110.78% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.02 и R² 0.64 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.89%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 110.78%
- Участие в снижении
- 117.78%
Комиссия
Комиссия MISEX составляет 2.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MISEX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Midas Magic (MISEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MISEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.40 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 6.61 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MISEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Midas Magic за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.69 | $3.69 | $0.70 | $0.60 | $1.12 | $2.05 | $0.64 | $0.96 | $0.72 | $0.53 | $3.97 | $4.17 |
Дивидендный доход | 10.01% | 8.95% | 2.03% | 2.17% | 5.23% | 6.96% | 2.81% | 4.69% | 4.49% | 2.79% | 23.93% | 23.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Midas Magic. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.69 | $3.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $2.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Midas Magic показал максимальную просадку в 71.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1430 торговых сессий.
Текущая просадка Midas Magic составляет 16.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.8% | 27 мар. 2000 г. | 2250 | 9 мар. 2009 г. | 1430 | 10 нояб. 2014 г. | 3680 |
| -54.38% | 18 июн. 1990 г. | 143 | 9 янв. 1991 г. | 650 | 4 авг. 1993 г. | 793 |
| -43.11% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 136 |
| -43.08% | 22 апр. 1998 г. | 119 | 8 окт. 1998 г. | 310 | 31 дек. 1999 г. | 429 |
| -31.37% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 529 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...