PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISEX с MIDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISEX с MIDSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MISEX (Midas Magic) and MIDSX (Midas Fund) are both mutual funds - MISEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Midas, while MIDSX is a Precious Metals fund managed by Midas. Over the past 10 years, MISEX returned 16.31%/yr vs 11.17%/yr for MIDSX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MISEX charges 2.95%/yr vs 4.25%/yr for MIDSX.

Доходность

Сравнение доходности MISEX и MIDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Midas Magic (MISEX) и Midas Fund (MIDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISEX показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у MIDSX с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции MISEX превзошли акции MIDSX по среднегодовой доходности: 16.31% против 11.17% соответственно.

MISEX

1 день
-1.68%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.18%
1 год
44.16%
3 года*
29.26%
5 лет*
15.60%
10 лет*
16.31%

MIDSX

1 день
0.27%
1 месяц
-0.00%
С начала года
5.73%
6 месяцев
13.54%
1 год
71.63%
3 года*
45.42%
5 лет*
18.49%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISEX и MIDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MISEX
Midas Magic		10.91%29.83%26.58%32.71%-23.29%38.28%13.69%33.49%-11.36%17.90%
MIDSX
Midas Fund		5.73%195.76%7.27%-1.79%-11.11%-19.23%10.64%30.56%-12.90%5.98%

Correlation

The correlation between MISEX and MIDSX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1995 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Midas Magic

Midas Fund

Часто сравнивают с MISEX:
MISEX с DFIEXMISEX с FGJEXMISEX с FNSTXMISEX с FEQHXMISEX с FSKAXMISEX с GQEIXMISEX с VPMAX
Часто сравнивают с MIDSX:
MIDSX с RINGMIDSX с OCMAXMIDSX с FEURXMIDSX с QQQMIDSX с FSAGXMIDSX с FKRCXMIDSX с SGDLX

Доходность на риск

MISEX vs. MIDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISEX
Ранг доходности на риск MISEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISEX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISEX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MIDSX
Ранг доходности на риск MIDSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISEX c MIDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Magic (MISEX) и Midas Fund (MIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISEXMIDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.67

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.04

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.41

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

6.46

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISEX vs. MIDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISEX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа MIDSX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISEX и MIDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISEXMIDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.67

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.34

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.01

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MISEX и MIDSX

Максимальная просадка MISEX за все время составила -71.80%, что меньше максимальной просадки MIDSX в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISEX и MIDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISEXMIDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.80%

-89.77%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-30.18%

+13.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-31.45%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.37%

-46.54%

+15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.11%

-57.07%

+13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-39.14%

+36.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.42%

-63.52%

+42.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

11.25%

-6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MISEX и MIDSX

Текущая волатильность для Midas Magic (MISEX) составляет 4.92%, в то время как у Midas Fund (MIDSX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что MISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISEXMIDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

14.20%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

36.23%

-22.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

43.87%

-25.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

34.53%

-12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

33.29%

-9.80%

Сравнение комиссий MISEX и MIDSX

MISEX берет комиссию в 2.95%, что меньше комиссии MIDSX в 4.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISEX и MIDSX

Дивидендная доходность MISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, тогда как MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDSX
Midas Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MISEX
Midas Magic		8.07%8.95%2.03%2.17%5.23%6.96%2.81%4.69%4.49%2.79%23.93%23.05%

Часто задаваемые вопросы

MISEX and MIDSX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIDSX has higher volatility (14.20%) compared to MISEX (4.92%). In terms of maximum drawdown, MISEX dropped -71.80% vs MIDSX's -89.77%.

MISEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISEX и MIDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор