Сравнение MISEX с MIDSX

С начала года, MISEX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у MIDSX с доходностью 11.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MISEX имеют среднегодовую доходность 14.17%, а акции MIDSX немного отстают с 14.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MISEX берет комиссию в 2.95%, что меньше комиссии MIDSX в 4.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Magic (MISEX) и Midas Fund (MIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MISEX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа MIDSX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISEX и MIDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MISEX и MIDSX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, тогда как MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MISEX за все время составила -71.80%, что меньше максимальной просадки MIDSX в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISEX и MIDSX.

Текущая волатильность для Midas Magic (MISEX) составляет 7.43%, в то время как у Midas Fund (MIDSX) волатильность равна 17.95%. Это указывает на то, что MISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.