PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISEX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISEX с FNSTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MISEX (Midas Magic) and FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MISEX returned 15.97%/yr vs 10.43%/yr for FNSTX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MISEX charges 2.95%/yr vs 1.00%/yr for FNSTX.

Доходность

Сравнение доходности MISEX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Midas Magic (MISEX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISEX показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у FNSTX с доходностью 9.54%.

MISEX

1 день
-1.33%
1 месяц
0.24%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.22%
1 год
46.49%
3 года*
29.81%
5 лет*
15.97%
10 лет*
16.80%

FNSTX

1 день
-1.61%
1 месяц
-0.97%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.76%
1 год
23.33%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISEX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MISEX
Midas Magic		12.15%29.83%26.58%32.71%-23.29%38.28%13.69%5.45%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		9.54%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Correlation

The correlation between MISEX and FNSTX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.63

The correlation between MISEX and FNSTX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Midas Magic

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MISEX:
MISEX с MIDSXMISEX с FSKAXMISEX с DFIEXMISEX с FGJEXMISEX с FEQHXMISEX с GQEIXMISEX с VPMAX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с NOIEXFNSTX с FGIYXFNSTX с DHIVXFNSTX с FCNTXFNSTX с UTF

Доходность на риск

MISEX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISEX
Ранг доходности на риск MISEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISEX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Magic (MISEX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MISEXFNSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.55

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.08

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.96

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

9.16

+1.89

MISEX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISEX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISEX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MISEX и FNSTX

Максимальная просадка MISEX за все время составила -71.80%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISEX и FNSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISEXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.80%

-35.82%

-35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-8.43%

-8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-13.63%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.37%

-21.97%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-3.32%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.39%

-5.16%

-16.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.72%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MISEX и FNSTX

Midas Magic (MISEX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) имеют волатильность 5.97% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISEXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.90%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

13.04%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

16.17%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

15.27%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

18.78%

+4.73%

Сравнение комиссий MISEX и FNSTX

MISEX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISEX и FNSTX

Дивидендная доходность MISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности FNSTX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.82%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
MISEX
Midas Magic		7.98%8.95%2.03%2.17%5.23%6.96%2.81%4.69%4.49%2.79%23.93%23.05%

Часто задаваемые вопросы

MISEX and FNSTX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISEX has higher volatility (5.97%) compared to FNSTX (5.90%). In terms of maximum drawdown, MISEX dropped -71.80% vs FNSTX's -35.82%.

MISEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISEX и FNSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор