PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISEX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MISEX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Midas Magic (MISEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

MISEX управляется Midas. Фонд был запущен 20 мар. 1986 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности MISEX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Midas Magic (MISEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MISEX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MISEX
Midas Magic		-7.12%29.83%26.58%32.71%-23.29%38.28%13.69%33.49%-11.36%17.90%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, MISEX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции MISEX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 14.17% против 8.31% соответственно.

MISEX

1 день
3.83%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-0.96%
1 год
23.23%
3 года*
24.67%
5 лет*
12.74%
10 лет*
14.17%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Midas Magic

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с MISEX:
MISEX с MIDSXMISEX с DFIEXMISEX с FGJEXMISEX с FLCPXMISEX с FNSTXMISEX с FSKAXMISEX с GQEIX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий MISEX и SGOIX

MISEX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

MISEX
Midas Magic
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

MISEX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISEX
Ранг доходности на риск MISEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISEX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Magic (MISEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISEXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.21

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.80

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.59

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

10.79

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISEX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISEX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISEX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISEXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.21

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.88

-0.58

Корреляция

Корреляция между MISEX и SGOIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISEX и SGOIX

Дивидендная доходность MISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISEX
Midas Magic		9.64%8.95%2.03%2.17%5.23%6.96%2.81%4.69%4.49%2.79%23.93%23.05%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок MISEX и SGOIX

Максимальная просадка MISEX за все время составила -71.80%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISEX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MISEXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.80%

-35.54%

-36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-11.35%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.37%

-21.39%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.11%

-24.79%

-18.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-8.91%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.50%

-4.57%

-16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.72%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MISEX и SGOIX

Midas Magic (MISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что MISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MISEXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

6.40%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

9.85%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

13.64%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

11.77%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

11.37%

+12.03%