PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISEX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MISEX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Midas Magic (MISEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

MISEX управляется Midas. Фонд был запущен 20 мар. 1986 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MISEX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Midas Magic (MISEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MISEX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MISEX
Midas Magic		-7.12%29.83%26.58%32.71%-23.29%38.28%13.69%33.49%-15.57%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, MISEX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

MISEX

1 день
3.83%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-0.96%
1 год
23.23%
3 года*
24.67%
5 лет*
12.74%
10 лет*
14.17%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Midas Magic

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с MISEX:
MISEX с MIDSXMISEX с DFIEXMISEX с FGJEXMISEX с FLCPXMISEX с FNSTXMISEX с FSKAXMISEX с NWAUX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий MISEX и GQEIX

MISEX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

MISEX
Midas Magic
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

MISEX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISEX
Ранг доходности на риск MISEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISEX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Magic (MISEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISEXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.45

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.69

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.77

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

1.97

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISEX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISEX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISEX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISEXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.45

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.76

-0.47

Корреляция

Корреляция между MISEX и GQEIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISEX и GQEIX

Дивидендная доходность MISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISEX
Midas Magic		9.64%8.95%2.03%2.17%5.23%6.96%2.81%4.69%4.49%2.79%23.93%23.05%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MISEX и GQEIX

Максимальная просадка MISEX за все время составила -71.80%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISEX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MISEXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.80%

-28.48%

-43.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-8.30%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.37%

-20.44%

-10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-6.26%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.50%

-5.69%

-15.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.40%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MISEX и GQEIX

Midas Magic (MISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что MISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MISEXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

2.76%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

7.32%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

12.44%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

15.88%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

18.88%

+4.52%