PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MINIX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MINIX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
13.27%
MINIX
VIIIX

Доходность по периодам

С начала года, MINIX показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 26.33%. За последние 10 лет акции MINIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 7.93% против 12.09% соответственно.


MINIX

С начала года

9.06%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-1.26%

1 год

14.47%

5 лет (среднегодовая)

6.48%

10 лет (среднегодовая)

7.93%

VIIIX

С начала года

26.33%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

13.27%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.62%

10 лет (среднегодовая)

12.09%

Основные характеристики


MINIXVIIIX
Коэф-т Шарпа1.132.51
Коэф-т Сортино1.593.37
Коэф-т Омега1.201.46
Коэф-т Кальмара1.053.66
Коэф-т Мартина5.3016.16
Индекс Язвы2.73%1.91%
Дневная вол-ть12.83%12.30%
Макс. просадка-48.89%-55.18%
Текущая просадка-7.24%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MINIX и VIIIX

MINIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.


MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
График комиссии MINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MINIX и VIIIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MINIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.132.51
Коэффициент Сортино MINIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.593.37
Коэффициент Омега MINIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.46
Коэффициент Кальмара MINIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.053.66
Коэффициент Мартина MINIX, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.3016.16
MINIX
VIIIX

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13
2.51
MINIX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и VIIIX

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VIIIX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
1.79%1.95%1.06%0.80%0.62%1.02%1.59%1.60%1.72%1.49%5.59%3.90%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.26%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MINIX и VIIIX

Максимальная просадка MINIX за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.24%
-0.46%
MINIX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и VIIIX

MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 3.94% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
3.96%
MINIX
VIIIX