PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MINIX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MINIXVIIIX
Дох-ть с нач. г.11.47%26.79%
Дох-ть за 1 год21.81%37.87%
Дох-ть за 3 года0.48%8.11%
Дох-ть за 5 лет7.04%13.85%
Дох-ть за 10 лет8.30%12.29%
Коэф-т Шарпа1.722.95
Коэф-т Сортино2.403.95
Коэф-т Омега1.301.55
Коэф-т Кальмара1.303.46
Коэф-т Мартина9.6919.36
Индекс Язвы2.31%1.90%
Дневная вол-ть13.01%12.45%
Макс. просадка-48.89%-55.18%
Текущая просадка-5.19%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MINIX и VIIIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MINIX и VIIIX

С начала года, MINIX показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 26.79%. За последние 10 лет акции MINIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 8.30% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65%
15.56%
MINIX
VIIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MINIX и VIIIX

MINIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.


MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
График комиссии MINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MINIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MINIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINIX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MINIX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MINIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MINIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MINIX, с текущим значением в 9.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.69
VIIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIIIX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIIIX, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIIIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIIIX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIIIX, с текущим значением в 19.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.36

Сравнение коэффициента Шарпа MINIX и VIIIX

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
2.95
MINIX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и VIIIX

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VIIIX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
1.75%1.95%1.06%0.80%0.62%1.02%1.59%1.60%1.72%1.49%5.59%3.90%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.25%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MINIX и VIIIX

Максимальная просадка MINIX за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.19%
0
MINIX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и VIIIX

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что MINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
3.91%
MINIX
VIIIX