PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MINIX с RERGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MINIXRERGX
Дох-ть с нач. г.11.09%8.07%
Дох-ть за 1 год21.73%16.19%
Дох-ть за 3 года0.50%-4.40%
Дох-ть за 5 лет6.98%3.02%
Дох-ть за 10 лет8.41%3.60%
Коэф-т Шарпа1.681.23
Коэф-т Сортино2.351.78
Коэф-т Омега1.301.22
Коэф-т Кальмара1.230.54
Коэф-т Мартина9.565.79
Индекс Язвы2.27%2.69%
Дневная вол-ть12.91%12.70%
Макс. просадка-48.89%-40.72%
Текущая просадка-5.51%-16.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MINIX и RERGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MINIX и RERGX

С начала года, MINIX показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции MINIX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 8.41% против 3.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
0.66%
MINIX
RERGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MINIX и RERGX

MINIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.


MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
График комиссии MINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MINIX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MINIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINIX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MINIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MINIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MINIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MINIX, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.56
RERGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RERGX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RERGX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RERGX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RERGX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RERGX, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.75

Сравнение коэффициента Шарпа MINIX и RERGX

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа RERGX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
1.22
MINIX
RERGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и RERGX

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности RERGX в 1.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
1.76%1.95%1.06%0.80%0.62%1.02%1.59%1.60%1.72%1.49%5.59%3.90%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
1.96%2.01%1.47%1.83%0.41%1.39%1.78%1.19%1.64%2.13%1.74%1.25%

Просадки

Сравнение просадок MINIX и RERGX

Максимальная просадка MINIX за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки RERGX в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и RERGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.51%
-16.78%
MINIX
RERGX

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и RERGX

MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что MINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
3.09%
MINIX
RERGX