PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MINIX с RERGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MINIX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-4.03%
MINIX
RERGX

Доходность по периодам

С начала года, MINIX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции MINIX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 7.93% против 3.06% соответственно.


MINIX

С начала года

9.06%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-1.26%

1 год

14.47%

5 лет (среднегодовая)

6.48%

10 лет (среднегодовая)

7.93%

RERGX

С начала года

5.17%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-4.02%

1 год

8.58%

5 лет (среднегодовая)

2.47%

10 лет (среднегодовая)

3.06%

Основные характеристики


MINIXRERGX
Коэф-т Шарпа1.130.68
Коэф-т Сортино1.591.02
Коэф-т Омега1.201.13
Коэф-т Кальмара1.050.33
Коэф-т Мартина5.302.87
Индекс Язвы2.73%2.99%
Дневная вол-ть12.83%12.65%
Макс. просадка-48.89%-40.72%
Текущая просадка-7.24%-19.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MINIX и RERGX

MINIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.


MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
График комиссии MINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MINIX и RERGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MINIX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.130.68
Коэффициент Сортино MINIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.591.02
Коэффициент Омега MINIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.13
Коэффициент Кальмара MINIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.050.33
Коэффициент Мартина MINIX, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.302.87
MINIX
RERGX

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа RERGX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13
0.68
MINIX
RERGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и RERGX

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности RERGX в 2.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
1.79%1.95%1.06%0.80%0.62%1.02%1.59%1.60%1.72%1.49%5.59%3.90%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
2.01%2.01%1.47%1.83%0.41%1.39%1.78%1.19%1.64%2.13%1.74%1.25%

Просадки

Сравнение просадок MINIX и RERGX

Максимальная просадка MINIX за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки RERGX в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и RERGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.24%
-19.01%
MINIX
RERGX

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и RERGX

MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что MINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
3.18%
MINIX
RERGX