PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MINIX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MINIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
14.09%
MINIX
FSKAX

Доходность по периодам

С начала года, MINIX показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 26.42%. За последние 10 лет акции MINIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 7.93% против 12.46% соответственно.


MINIX

С начала года

9.06%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-1.26%

1 год

14.47%

5 лет (среднегодовая)

6.48%

10 лет (среднегодовая)

7.93%

FSKAX

С начала года

26.42%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

14.09%

1 год

33.85%

5 лет (среднегодовая)

15.20%

10 лет (среднегодовая)

12.46%

Основные характеристики


MINIXFSKAX
Коэф-т Шарпа1.132.68
Коэф-т Сортино1.593.57
Коэф-т Омега1.201.49
Коэф-т Кальмара1.053.93
Коэф-т Мартина5.3017.12
Индекс Язвы2.73%1.98%
Дневная вол-ть12.83%12.62%
Макс. просадка-48.89%-35.01%
Текущая просадка-7.24%-0.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MINIX и FSKAX

MINIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
График комиссии MINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MINIX и FSKAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MINIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.132.68
Коэффициент Сортино MINIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.593.57
Коэффициент Омега MINIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.49
Коэффициент Кальмара MINIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.053.93
Коэффициент Мартина MINIX, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.3017.12
MINIX
FSKAX

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13
2.68
MINIX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и FSKAX

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности FSKAX в 1.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
1.79%1.95%1.06%0.80%0.62%1.02%1.59%1.60%1.72%1.49%5.59%3.90%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.14%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок MINIX и FSKAX

Максимальная просадка MINIX за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.24%
-0.25%
MINIX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и FSKAX

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что MINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
4.19%
MINIX
FSKAX