PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MINIX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MINIXFSKAX
Дох-ть с нач. г.11.09%21.53%
Дох-ть за 1 год21.73%34.09%
Дох-ть за 3 года0.50%7.28%
Дох-ть за 5 лет6.98%14.48%
Дох-ть за 10 лет8.41%12.22%
Коэф-т Шарпа1.682.76
Коэф-т Сортино2.353.66
Коэф-т Омега1.301.51
Коэф-т Кальмара1.233.69
Коэф-т Мартина9.5617.58
Индекс Язвы2.27%1.96%
Дневная вол-ть12.91%12.50%
Макс. просадка-48.89%-35.01%
Текущая просадка-5.51%-1.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MINIX и FSKAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MINIX и FSKAX

С начала года, MINIX показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 21.53%. За последние 10 лет акции MINIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
12.05%
MINIX
FSKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MINIX и FSKAX

MINIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
График комиссии MINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MINIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MINIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINIX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MINIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MINIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MINIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MINIX, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.56
FSKAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSKAX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSKAX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSKAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSKAX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSKAX, с текущим значением в 17.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.58

Сравнение коэффициента Шарпа MINIX и FSKAX

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
2.76
MINIX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и FSKAX

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FSKAX в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
1.76%1.95%1.06%0.80%0.62%1.02%1.59%1.60%1.72%1.49%5.59%3.90%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок MINIX и FSKAX

Максимальная просадка MINIX за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.51%
-1.23%
MINIX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и FSKAX

MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что MINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
3.06%
MINIX
FSKAX