PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINIX с VGTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINIX с VGTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX).

MINIX управляется MFS. VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MINIX и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINIX и VGTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		-0.23%33.06%7.35%18.04%-23.05%10.55%20.45%25.90%-9.02%27.14%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		1.72%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%

Доходность по периодам

С начала года, MINIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VGTSX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции MINIX превзошли акции VGTSX по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.74% соответственно.

MINIX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.41%
1 год
22.15%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.91%

VGTSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.99%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VRGWXMINIX с BUFIXMINIX с EFAMINIX с FSKAXMINIX с RERGXMINIX с VTSNXMINIX с VIIIX
Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VTVGTSX с VOOVGTSX с QQQVGTSX с FTEC

Сравнение комиссий MINIX и VGTSX

MINIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%.

MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

MINIX vs. VGTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINIX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINIXVGTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.75

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.31

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.34

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

9.18

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINIX vs. VGTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGTSX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINIXVGTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.30

+0.25

Корреляция

Корреляция между MINIX и VGTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и VGTSX

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности VGTSX в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.79%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.87%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%

Просадки

Сравнение просадок MINIX и VGTSX

Максимальная просадка MINIX за все время составила -51.72%, что меньше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и VGTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MINIXVGTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.72%

-61.48%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.29%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.78%

-29.61%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-35.93%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-8.81%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-14.04%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.88%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и VGTSX

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) составляет 6.84%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что MINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINIXVGTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.46%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

10.82%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

15.70%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

14.83%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

15.85%

-0.30%