PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MINIX с VGTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MINIXVGTSX
Дох-ть с нач. г.11.09%8.85%
Дох-ть за 1 год21.73%19.43%
Дох-ть за 3 года0.50%1.19%
Дох-ть за 5 лет6.98%5.71%
Дох-ть за 10 лет8.41%5.14%
Коэф-т Шарпа1.681.56
Коэф-т Сортино2.352.21
Коэф-т Омега1.301.28
Коэф-т Кальмара1.231.26
Коэф-т Мартина9.568.98
Индекс Язвы2.27%2.09%
Дневная вол-ть12.91%11.99%
Макс. просадка-48.89%-61.48%
Текущая просадка-5.51%-4.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MINIX и VGTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MINIX и VGTSX

С начала года, MINIX показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у VGTSX с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции MINIX превзошли акции VGTSX по среднегодовой доходности: 8.41% против 5.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
3.79%
MINIX
VGTSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MINIX и VGTSX

MINIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%.


MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
График комиссии MINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии VGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MINIX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MINIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINIX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MINIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MINIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MINIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MINIX, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.56
VGTSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGTSX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGTSX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGTSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGTSX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGTSX, с текущим значением в 8.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.98

Сравнение коэффициента Шарпа MINIX и VGTSX

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGTSX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
1.56
MINIX
VGTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и VGTSX

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VGTSX в 2.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
1.76%1.95%1.06%0.80%0.62%1.02%1.59%1.60%1.72%1.49%5.59%3.90%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
2.85%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MINIX и VGTSX

Максимальная просадка MINIX за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и VGTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.51%
-4.86%
MINIX
VGTSX

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и VGTSX

MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеют волатильность 3.29% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
3.14%
MINIX
VGTSX