PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MINIX с BUFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MINIX и BUFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Buffalo International Fund (BUFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-4.62%
MINIX
BUFIX

Доходность по периодам

С начала года, MINIX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у BUFIX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции MINIX превзошли акции BUFIX по среднегодовой доходности: 7.93% против 6.54% соответственно.


MINIX

С начала года

9.06%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-1.26%

1 год

14.47%

5 лет (среднегодовая)

6.48%

10 лет (среднегодовая)

7.93%

BUFIX

С начала года

0.43%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-4.62%

1 год

5.73%

5 лет (среднегодовая)

5.74%

10 лет (среднегодовая)

6.54%

Основные характеристики


MINIXBUFIX
Коэф-т Шарпа1.130.49
Коэф-т Сортино1.590.78
Коэф-т Омега1.201.09
Коэф-т Кальмара1.050.38
Коэф-т Мартина5.301.97
Индекс Язвы2.73%3.21%
Дневная вол-ть12.83%12.84%
Макс. просадка-48.89%-55.11%
Текущая просадка-7.24%-11.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MINIX и BUFIX

MINIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BUFIX в 1.03%.


BUFIX
Buffalo International Fund
График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии MINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MINIX и BUFIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MINIX c BUFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Buffalo International Fund (BUFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.130.49
Коэффициент Сортино MINIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.590.78
Коэффициент Омега MINIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.09
Коэффициент Кальмара MINIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.050.38
Коэффициент Мартина MINIX, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.301.97
MINIX
BUFIX

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа BUFIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и BUFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13
0.49
MINIX
BUFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и BUFIX

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности BUFIX в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
1.79%1.95%1.06%0.80%0.62%1.02%1.59%1.60%1.72%1.49%5.59%3.90%
BUFIX
Buffalo International Fund
0.59%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%0.18%

Просадки

Сравнение просадок MINIX и BUFIX

Максимальная просадка MINIX за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки BUFIX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и BUFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.24%
-11.43%
MINIX
BUFIX

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и BUFIX

MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Buffalo International Fund (BUFIX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что MINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
3.37%
MINIX
BUFIX