PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MINIX с BUFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MINIXBUFIX
Дох-ть с нач. г.11.47%3.50%
Дох-ть за 1 год21.81%14.75%
Дох-ть за 3 года0.48%-2.68%
Дох-ть за 5 лет7.04%6.66%
Дох-ть за 10 лет8.30%7.15%
Коэф-т Шарпа1.721.15
Коэф-т Сортино2.401.70
Коэф-т Омега1.301.20
Коэф-т Кальмара1.300.73
Коэф-т Мартина9.695.59
Индекс Язвы2.31%2.66%
Дневная вол-ть13.01%12.94%
Макс. просадка-48.89%-55.11%
Текущая просадка-5.19%-8.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MINIX и BUFIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MINIX и BUFIX

С начала года, MINIX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у BUFIX с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции MINIX превзошли акции BUFIX по среднегодовой доходности: 8.30% против 7.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65%
-0.81%
MINIX
BUFIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MINIX и BUFIX

MINIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BUFIX в 1.03%.


BUFIX
Buffalo International Fund
График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии MINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MINIX c BUFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Buffalo International Fund (BUFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MINIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINIX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MINIX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MINIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MINIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MINIX, с текущим значением в 9.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.69
BUFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.59

Сравнение коэффициента Шарпа MINIX и BUFIX

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа BUFIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и BUFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
1.15
MINIX
BUFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и BUFIX

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности BUFIX в 0.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
1.75%1.95%1.06%0.80%0.62%1.02%1.59%1.60%1.72%1.49%5.59%3.90%
BUFIX
Buffalo International Fund
0.57%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%0.18%

Просадки

Сравнение просадок MINIX и BUFIX

Максимальная просадка MINIX за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки BUFIX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и BUFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.19%
-8.72%
MINIX
BUFIX

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и BUFIX

MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Buffalo International Fund (BUFIX) имеют волатильность 3.68% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
3.61%
MINIX
BUFIX