PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MINIX с VRGWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MINIX и VRGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
14.26%
MINIX
VRGWX

Доходность по периодам

С начала года, MINIX показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у VRGWX с доходностью 30.71%. За последние 10 лет акции MINIX уступали акциям VRGWX по среднегодовой доходности: 7.93% против 16.43% соответственно.


MINIX

С начала года

9.06%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-1.26%

1 год

14.47%

5 лет (среднегодовая)

6.48%

10 лет (среднегодовая)

7.93%

VRGWX

С начала года

30.71%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

14.26%

1 год

36.26%

5 лет (среднегодовая)

19.54%

10 лет (среднегодовая)

16.43%

Основные характеристики


MINIXVRGWX
Коэф-т Шарпа1.132.13
Коэф-т Сортино1.592.74
Коэф-т Омега1.201.40
Коэф-т Кальмара1.052.76
Коэф-т Мартина5.3010.91
Индекс Язвы2.73%3.33%
Дневная вол-ть12.83%17.01%
Макс. просадка-48.89%-32.70%
Текущая просадка-7.24%-1.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MINIX и VRGWX

MINIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VRGWX в 0.07%.


MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
График комиссии MINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии VRGWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MINIX и VRGWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MINIX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.132.13
Коэффициент Сортино MINIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.592.74
Коэффициент Омега MINIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.40
Коэффициент Кальмара MINIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.052.76
Коэффициент Мартина MINIX, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.3010.91
MINIX
VRGWX

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа VRGWX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и VRGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13
2.13
MINIX
VRGWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и VRGWX

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VRGWX в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
1.79%1.95%1.06%0.80%0.62%1.02%1.59%1.60%1.72%1.49%5.59%3.90%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
0.60%0.71%0.99%0.59%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%1.46%1.33%

Просадки

Сравнение просадок MINIX и VRGWX

Максимальная просадка MINIX за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и VRGWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.24%
-1.11%
MINIX
VRGWX

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и VRGWX

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что MINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
5.29%
MINIX
VRGWX