PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MINIX с VRGWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MINIXVRGWX
Дох-ть с нач. г.11.47%32.12%
Дох-ть за 1 год21.81%45.16%
Дох-ть за 3 года0.48%10.37%
Дох-ть за 5 лет7.04%20.11%
Дох-ть за 10 лет8.30%16.77%
Коэф-т Шарпа1.722.57
Коэф-т Сортино2.403.25
Коэф-т Омега1.301.47
Коэф-т Кальмара1.303.34
Коэф-т Мартина9.6913.24
Индекс Язвы2.31%3.31%
Дневная вол-ть13.01%17.08%
Макс. просадка-48.89%-32.70%
Текущая просадка-5.19%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MINIX и VRGWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MINIX и VRGWX

С начала года, MINIX показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у VRGWX с доходностью 32.12%. За последние 10 лет акции MINIX уступали акциям VRGWX по среднегодовой доходности: 8.30% против 16.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07%
18.73%
MINIX
VRGWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MINIX и VRGWX

MINIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VRGWX в 0.07%.


MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
График комиссии MINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии VRGWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MINIX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MINIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINIX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MINIX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MINIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MINIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MINIX, с текущим значением в 9.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.69
VRGWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRGWX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRGWX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRGWX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRGWX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRGWX, с текущим значением в 13.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.24

Сравнение коэффициента Шарпа MINIX и VRGWX

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа VRGWX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и VRGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
2.57
MINIX
VRGWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и VRGWX

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VRGWX в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
1.75%1.95%1.06%0.80%0.62%1.02%1.59%1.60%1.72%1.49%5.59%3.90%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
0.59%0.71%0.99%0.59%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%1.46%1.33%

Просадки

Сравнение просадок MINIX и VRGWX

Максимальная просадка MINIX за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и VRGWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.19%
0
MINIX
VRGWX

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и VRGWX

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что MINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
5.10%
MINIX
VRGWX