PortfoliosLab logo
Сравнение MINIX с VTSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MINIX и VTSNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MINIX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.35%
1.19%
MINIX
VTSNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MINIX:

0.32

VTSNX:

0.95

Коэф-т Сортино

MINIX:

0.49

VTSNX:

1.37

Коэф-т Омега

MINIX:

1.08

VTSNX:

1.17

Коэф-т Кальмара

MINIX:

0.16

VTSNX:

1.17

Коэф-т Мартина

MINIX:

0.80

VTSNX:

2.99

Индекс Язвы

MINIX:

6.53%

VTSNX:

3.83%

Дневная вол-ть

MINIX:

16.12%

VTSNX:

12.09%

Макс. просадка

MINIX:

-48.89%

VTSNX:

-35.78%

Текущая просадка

MINIX:

-26.85%

VTSNX:

-2.26%

Доходность по периодам

С начала года, MINIX показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у VTSNX с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции MINIX уступали акциям VTSNX по среднегодовой доходности: 2.59% против 5.14% соответственно.


MINIX

С начала года

8.21%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

-7.35%

1 год

3.68%

5 лет

-0.94%

10 лет

2.59%

VTSNX

С начала года

6.38%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

1.19%

1 год

10.07%

5 лет

6.77%

10 лет

5.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MINIX и VTSNX

MINIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.


График комиссии MINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MINIX и VTSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MINIX
Ранг риск-скорректированной доходности MINIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MINIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VTSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSNX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MINIX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MINIX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.320.95
Коэффициент Сортино MINIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.491.37
Коэффициент Омега MINIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.081.17
Коэффициент Кальмара MINIX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.161.17
Коэффициент Мартина MINIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.802.99
MINIX
VTSNX

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VTSNX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.32
0.95
MINIX
VTSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и VTSNX

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VTSNX в 3.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
1.88%2.03%1.95%1.06%0.80%0.62%1.02%1.59%1.60%1.72%1.49%5.59%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
3.16%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%

Просадки

Сравнение просадок MINIX и VTSNX

Максимальная просадка MINIX за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и VTSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-26.85%
-2.26%
MINIX
VTSNX

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и VTSNX

MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что MINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.59%
3.05%
MINIX
VTSNX