PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MINIX с EFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MINIX и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-2.64%
MINIX
EFA

Доходность по периодам

С начала года, MINIX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции MINIX превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 7.93% против 4.82% соответственно.


MINIX

С начала года

9.06%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-1.26%

1 год

14.47%

5 лет (среднегодовая)

6.48%

10 лет (среднегодовая)

7.93%

EFA

С начала года

4.73%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-2.64%

1 год

10.12%

5 лет (среднегодовая)

5.47%

10 лет (среднегодовая)

4.82%

Основные характеристики


MINIXEFA
Коэф-т Шарпа1.130.86
Коэф-т Сортино1.591.26
Коэф-т Омега1.201.15
Коэф-т Кальмара1.051.27
Коэф-т Мартина5.303.77
Индекс Язвы2.73%2.91%
Дневная вол-ть12.83%12.70%
Макс. просадка-48.89%-61.04%
Текущая просадка-7.24%-8.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MINIX и EFA

MINIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.


MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
График комиссии MINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии EFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MINIX и EFA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MINIX c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.130.86
Коэффициент Сортино MINIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.591.26
Коэффициент Омега MINIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.15
Коэффициент Кальмара MINIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.051.27
Коэффициент Мартина MINIX, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.303.77
MINIX
EFA

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13
0.86
MINIX
EFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и EFA

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности EFA в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
1.79%1.95%1.06%0.80%0.62%1.02%1.59%1.60%1.72%1.49%5.59%3.90%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
3.00%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%2.54%

Просадки

Сравнение просадок MINIX и EFA

Максимальная просадка MINIX за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.24%
-8.14%
MINIX
EFA

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и EFA

MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что MINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
3.71%
MINIX
EFA