Сравнение MINIX с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
MINIX управляется MFS. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MINIX или EFA.
Основные характеристики
| MINIX | EFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.47% | 6.89% |
| Дох-ть за 1 год | 21.81% | 18.55% |
| Дох-ть за 3 года | 0.48% | 2.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.04% | 5.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.30% | 5.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 9.69 | 7.69 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 2.41% |
| Дневная вол-ть | 13.01% | 12.85% |
| Макс. просадка | -48.89% | -61.04% |
| Текущая просадка | -5.19% | -6.24% |
Корреляция
Корреляция между MINIX и EFA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MINIX и EFA
С начала года, MINIX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции MINIX превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 8.30% против 5.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MINIX и EFA
MINIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MINIX c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINIX и EFA
Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности EFA в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINIX MFS International Intrinsic Value Fund Class I | 1.75% | 1.95% | 1.06% | 0.80% | 0.62% | 1.02% | 1.59% | 1.60% | 1.72% | 1.49% | 5.59% | 3.90% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.94% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок MINIX и EFA
Максимальная просадка MINIX за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MINIX и EFA
Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) составляет 3.68%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что MINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.