PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINIX с EFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINIX с EFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).

MINIX управляется MFS. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MINIX и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINIX и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		-0.23%33.06%7.35%18.04%-23.05%10.55%20.45%25.90%-9.02%27.14%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.69%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Доходность по периодам

С начала года, MINIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции MINIX превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.93% соответственно.

MINIX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.41%
1 год
22.15%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.91%

EFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.69%
6 месяцев
6.65%
1 год
24.78%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.43%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VGTSXMINIX с VRGWXMINIX с BUFIXMINIX с FSKAXMINIX с RERGXMINIX с VTSNXMINIX с VIIIX
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с QEFA

Сравнение комиссий MINIX и EFA

MINIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
EFA
iShares MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

MINIX vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINIX c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINIXEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.40

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.99

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.19

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

8.30

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINIX vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINIXEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.40

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.52

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.30

+0.25

Корреляция

Корреляция между MINIX и EFA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и EFA

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности EFA в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.79%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.29%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Просадки

Сравнение просадок MINIX и EFA

Максимальная просадка MINIX за все время составила -51.72%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и EFA.

Загрузка...

Показатели просадок

MINIXEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.72%

-61.04%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.42%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.78%

-29.53%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-34.19%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-6.67%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-12.00%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.01%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и EFA

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) составляет 6.84%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что MINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINIXEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.51%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

11.21%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

17.74%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

16.32%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

17.20%

-1.65%