PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MINIX с EFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINIX с EFA

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).

MINIX управляется MFS. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MINIX или EFA.

Корреляция

Корреляция между MINIX и EFA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MINIX и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MINIX:

0.12

EFA:

0.64

Коэф-т Сортино

MINIX:

0.31

EFA:

1.00

Коэф-т Омега

MINIX:

1.05

EFA:

1.14

Коэф-т Кальмара

MINIX:

0.08

EFA:

0.79

Коэф-т Мартина

MINIX:

0.36

EFA:

2.36

Индекс Язвы

MINIX:

7.96%

EFA:

4.68%

Дневная вол-ть

MINIX:

19.06%

EFA:

17.61%

Макс. просадка

MINIX:

-48.89%

EFA:

-61.04%

Текущая просадка

MINIX:

-22.05%

EFA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MINIX показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 16.48%. За последние 10 лет акции MINIX уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 2.86% против 5.64% соответственно.

MINIX

С начала года

15.31%

1 месяц

7.48%

6 месяцев

3.61%

1 год

2.07%

3 года

1.72%

5 лет

1.68%

10 лет

2.86%

EFA

С начала года

16.48%

1 месяц

8.59%

6 месяцев

15.11%

1 год

11.25%

3 года

12.35%

5 лет

11.97%

10 лет

5.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

iShares MSCI EAFE ETF

Сравнение комиссий MINIX и EFA

MINIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
EFA
iShares MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MINIX и EFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MINIX
Ранг риск-скорректированной доходности MINIX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MINIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MINIX c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и EFA

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности EFA в 2.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		1.76%2.03%1.95%1.06%0.80%0.62%1.02%1.59%1.60%1.72%1.49%5.59%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.78%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%

Просадки

Сравнение просадок MINIX и EFA

Максимальная просадка MINIX за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и EFA

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) составляет 2.37%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что MINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...