Сравнение AOUT с NVDL
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) is a stock, while NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, AOUT returned 8.43%/yr vs 109.72%/yr for NVDL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOUT и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOUT показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью 19.95%.
AOUT
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 35.40%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- -21.06%
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 109.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOUT и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 24.19% | -49.28% | 81.43% | -16.17% | -0.79% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 19.95% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
Correlation
The correlation between AOUT and NVDL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOUT vs. NVDL — Ранг доходности на риск
AOUT
NVDL
Сравнение AOUT c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOUT | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.02 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 4.63 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOUT | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.25 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 1.77 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок AOUT и NVDL
Максимальная просадка AOUT за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUT и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOUT | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -67.55% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -42.23% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -67.55% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.36% | -18.19% | -55.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.53% | -16.96% | -42.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.23% | 18.39% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUT и NVDL
Текущая волатильность для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) составляет 15.70%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 24.77%. Это указывает на то, что AOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOUT | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 24.77% | -9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 50.80% | -18.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.64% | 68.20% | -19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 90.43% | -40.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.61% | 90.43% | -38.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUT и NVDL
Ни AOUT, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
AOUT and NVDL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (24.77%) compared to AOUT (15.70%). In terms of maximum drawdown, AOUT dropped -82.35% vs NVDL's -67.55%.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOUT и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор