Сравнение AOUT с NVDL
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) is a stock, while NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, AOUT returned 10.39%/yr vs 91.71%/yr for NVDL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOUT и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOUT показывает доходность 33.12%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью 0.95%.
AOUT
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 33.12%
- 6 месяцев
- 27.51%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- -20.56%
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 43.35%
- 3 года*
- 91.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOUT и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 33.12% | -49.28% | 81.43% | -16.17% | -1.96% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.95% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.71% |
Correlation
The correlation between AOUT and NVDL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOUT vs. NVDL — Ранг доходности на риск
AOUT
NVDL
Сравнение AOUT c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOUT | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.03 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 2.25 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOUT и NVDL
Максимальная просадка AOUT за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUT и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOUT | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -67.55% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -42.23% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -67.55% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -31.15% | -40.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.62% | -17.08% | -42.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.44% | 19.32% | +8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUT и NVDL
Текущая волатильность для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) составляет 10.66%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 26.13%. Это указывает на то, что AOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOUT | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 26.13% | -15.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.61% | 53.09% | -21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.52% | 70.68% | -22.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.34% | 90.37% | -41.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.79% | 90.37% | -38.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUT и NVDL
Ни AOUT, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
AOUT and NVDL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (26.13%) compared to AOUT (10.66%). In terms of maximum drawdown, AOUT dropped -82.35% vs NVDL's -67.55%.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOUT и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор