Сравнение AOUT с MARA
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. AOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, AOUT returned -21.06%/yr vs -10.53%/yr for MARA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOUT и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOUT показывает доходность 24.19%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 55.46%.
AOUT
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 35.40%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- -21.06%
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 18.01%
- С начала года
- 55.46%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- -8.94%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- -10.53%
- 10 лет*
- -10.91%
Сравнение доходности по годам AOUT и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 24.19% | -49.28% | 81.43% | -16.17% | -49.72% | 17.03% | 9.87% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 55.46% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 285.24% |
Correlation
The correlation between AOUT and MARA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
AOUT:
$120.47M
MARA:
$5.31B
AOUT:
-$0.77
MARA:
-$4.95
AOUT:
0.59
MARA:
6.62
AOUT:
$205.42M
MARA:
$867.82M
AOUT:
$88.44M
MARA:
$164.95M
AOUT:
$386.00K
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOUT vs. MARA — Ранг доходности на риск
AOUT
MARA
Сравнение AOUT c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOUT | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.13 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.21 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOUT | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.12 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.10 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.09 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AOUT и MARA
Максимальная просадка AOUT за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUT и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOUT | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -99.74% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -70.53% | +23.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -78.34% | +14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | -95.87% | +13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.36% | -90.98% | +17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.53% | -78.00% | +18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.23% | 42.03% | -14.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUT и MARA
American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и MARA Holdings, Inc. (MARA) имеют волатильность 15.70% и 16.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOUT | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 16.33% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 58.00% | -25.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.64% | 77.65% | -29.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 105.79% | -56.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.61% | 144.06% | -92.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUT и MARA
Ни AOUT, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOUT и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Outdoor Brands, Inc. и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOUT and MARA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (16.33%) compared to AOUT (15.70%). In terms of maximum drawdown, AOUT dropped -82.35% vs MARA's -99.74%.
MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOUT и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор