Сравнение AOUT с MSGS
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) and MSGS (Madison Square Garden Sports Corp.) are both stocks. AOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while MSGS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, AOUT returned -21.06%/yr vs 17.73%/yr for MSGS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOUT и MSGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOUT показывает доходность 24.19%, что значительно ниже, чем у MSGS с доходностью 47.23%.
AOUT
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 35.40%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- -21.06%
- 10 лет*
- —
MSGS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 11.95%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 70.36%
- 1 год
- 101.13%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам AOUT и MSGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 24.19% | -49.28% | 81.43% | -16.17% | -49.72% | 17.03% | 9.87% |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 47.23% | 14.61% | 24.12% | -0.82% | 10.47% | -5.63% | 15.79% |
Correlation
The correlation between AOUT and MSGS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
AOUT:
$120.47M
MSGS:
$9.20B
AOUT:
-$0.77
MSGS:
-$0.07
AOUT:
0.59
MSGS:
8.52
AOUT:
$205.42M
MSGS:
$1.08B
AOUT:
$88.44M
MSGS:
$48.32M
AOUT:
$386.00K
MSGS:
-$41.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOUT vs. MSGS — Ранг доходности на риск
AOUT
MSGS
Сравнение AOUT c MSGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOUT | MSGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.64 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 10.09 | -10.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 24.05 | -24.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOUT | MSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 3.45 | -3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.70 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.52 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок AOUT и MSGS
Максимальная просадка AOUT за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки MSGS в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUT и MSGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOUT | MSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -41.57% | -40.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -10.08% | -36.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -25.54% | -38.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | -31.96% | -50.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.36% | -0.50% | -72.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.53% | -10.58% | -48.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.23% | 4.22% | +23.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUT и MSGS
American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что AOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOUT | MSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 7.21% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 23.35% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.64% | 29.52% | +19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 25.35% | +24.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.61% | 31.44% | +20.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUT и MSGS
Ни AOUT, ни MSGS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.82% | 0.00% | 36.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOUT и MSGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Outdoor Brands, Inc. и Madison Square Garden Sports Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOUT и MSGS
AOUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.18M при выручке в 56.58M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
MSGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила о валовой прибыли в -121.61M при выручке в 432.20M, что соответствует валовой рентабельности в -28.1%.
AOUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.91M при выручке в 56.58M, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
MSGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.96M при выручке в 432.20M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
AOUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.07M при выручке в 56.58M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
MSGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила о чистой прибыли в 555.00K при выручке в 432.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
AOUT and MSGS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOUT has higher volatility (15.70%) compared to MSGS (7.21%). In terms of maximum drawdown, AOUT dropped -82.35% vs MSGS's -41.57%.
MSGS currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOUT и MSGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор