PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGV returned 12.84%/yr vs 9.69%/yr for VXUS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MGV и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGV показывает доходность 14.01%, а VXUS немного выше – 14.45%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 12.84% против 9.69% соответственно.

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%

VXUS

1 день
0.17%
1 месяц
3.40%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.38%
3 года*
19.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.45%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between MGV and VXUS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.77

The correlation between MGV and VXUS shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGV и VXUS

Секторы
MGV
VXUS

Финансовые услуги

23.9%
22.3%

Здравоохранение

16.6%
7.1%

Технологии

14.2%
18.1%

Промышленность

13.7%
16.1%

Потребительский защитный сектор

11.9%
5.0%

Энергетика

6.6%
5.2%

Потребительский циклический сектор

3.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.4%

Коммунальные услуги

2.6%
3.2%

Сырьевые материалы

2.4%
7.6%

Недвижимость

1.2%
2.6%

Финансовые услуги

MGV
23.9%
VXUS
22.3%

Здравоохранение

MGV
16.6%
VXUS
7.1%

Технологии

MGV
14.2%
VXUS
18.1%

Промышленность

MGV
13.7%
VXUS
16.1%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.9%
VXUS
5.0%

Энергетика

MGV
6.6%
VXUS
5.2%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.7%
VXUS
8.4%

Коммуникационные услуги

MGV
3.4%
VXUS
4.4%

Коммунальные услуги

MGV
2.6%
VXUS
3.2%

Сырьевые материалы

MGV
2.4%
VXUS
7.6%

Недвижимость

MGV
1.2%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

MGV vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.08

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
2.85

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

2.80

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

10.92

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.08

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.53

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.57

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MGV и VXUS

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-35.97%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-11.27%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-13.58%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-29.44%

+12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-35.97%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-8.22%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.88%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 2.37%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

5.46%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

13.00%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

15.20%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

16.04%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.15%

-0.82%

Сравнение комиссий MGV и VXUS

И MGV, и VXUS имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и VXUS

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

MGV and VXUS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.46%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -55.87% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, MGV leads with 12.84% vs 9.69% for VXUS. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 12.84% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV and VXUS have the same expense ratio: 0.05% per year.

VXUS has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.87% for MGV.

MGV is categorized as Large Cap Value Equities, while VXUS is Global Equities. MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор