PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с VMVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с VMVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and VMVLX (Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, MGV returned 12.84%/yr vs 12.75%/yr for VMVLX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MGV charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for VMVLX.

Доходность

Сравнение доходности MGV и VMVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у VMVLX с доходностью 13.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGV имеют среднегодовую доходность 12.84%, а акции VMVLX немного отстают с 12.75%.

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%

VMVLX

1 день
0.07%
1 месяц
3.96%
С начала года
13.09%
6 месяцев
13.98%
1 год
27.55%
3 года*
18.86%
5 лет*
11.93%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и VMVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		13.09%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%

Correlation

The correlation between MGV and VMVLX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.99

The correlation between MGV and VMVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с VHYAXVMVLX с VGSHVMVLX с SPYVMVLX с QQQ

Доходность на риск

MGV vs. VMVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c VMVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVVMVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.75

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.93

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.49

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

4.23

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

16.07

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. VMVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVLX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и VMVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVVMVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.75

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MGV и VMVLX

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, примерно равная максимальной просадке VMVLX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и VMVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVVMVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-55.79%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-6.41%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-13.12%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-16.60%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-35.57%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-7.65%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.68%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и VMVLX

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) имеют волатильность 2.37% и 2.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVVMVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.45%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

7.48%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

9.84%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

13.57%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.46%

-0.13%

Сравнение комиссий MGV и VMVLX

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VMVLX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и VMVLX

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VMVLX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.89%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, MGV and VMVLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMVLX has higher volatility (2.45%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -55.87% vs VMVLX's -55.79%.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и VMVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор