Сравнение MGV с VMVLX
MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and VMVLX (Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, MGV returned 13.69%/yr vs 13.26%/yr for VMVLX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MGV charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for VMVLX.
Доходность
Сравнение доходности MGV и VMVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGV показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у VMVLX с доходностью 15.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGV имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции VMVLX немного отстают с 13.26%.
MGV
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 13.69%
VMVLX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 15.83%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 13.26%
Сравнение доходности по годам MGV и VMVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 17.55% | 15.45% | 16.94% | 9.16% | -1.22% | 25.93% | 2.50% | 25.54% | -4.13% | 16.85% |
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 15.83% | 15.60% | 16.87% | 9.14% | -1.21% | 25.92% | 2.48% | 25.71% | -4.09% | 16.81% |
Correlation
The correlation between MGV and VMVLX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.99 |
The correlation between MGV and VMVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGV vs. VMVLX — Ранг доходности на риск
MGV
VMVLX
Сравнение MGV c VMVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGV | VMVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.48 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 4.29 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.69 | 16.26 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGV и VMVLX
Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, примерно равная максимальной просадке VMVLX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и VMVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGV | VMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -55.79% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -6.41% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -13.12% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -16.60% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | -35.57% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -7.63% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.69% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGV и VMVLX
Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) имеют волатильность 3.67% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGV | VMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.50% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 7.88% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 10.20% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 13.59% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.45% | -0.13% |
Сравнение комиссий MGV и VMVLX
MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VMVLX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGV и VMVLX
Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VMVLX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 1.81% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.85% | 2.05% | 2.32% | 2.49% | 2.46% | 2.18% | 2.47% | 2.70% | 2.66% | 2.36% | 1.90% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MGV and VMVLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MGV has higher volatility (3.67%) compared to VMVLX (3.50%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs VMVLX's -55.79%.
MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGV и VMVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор