PortfoliosLab logo
Сравнение VMVLX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMVLX и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
283.93%
953.17%
VMVLX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVLX:

0.50

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

VMVLX:

0.79

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

VMVLX:

1.11

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

VMVLX:

0.57

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

VMVLX:

2.31

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

VMVLX:

3.26%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

VMVLX:

15.20%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

VMVLX:

-56.30%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VMVLX:

-7.47%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции VMVLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.01% против 16.72% соответственно.


VMVLX

С начала года

-1.37%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-3.09%

1 год

7.87%

5 лет

13.81%

10 лет

10.01%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVLX и QQQ

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии VMVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVLX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVLX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVLX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMVLX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMVLX: 0.50
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино VMVLX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMVLX: 0.79
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега VMVLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMVLX: 1.11
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара VMVLX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMVLX: 0.57
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина VMVLX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMVLX: 2.31
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.47
VMVLX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и QQQ

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares
2.35%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%2.53%2.62%2.29%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и QQQ

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.47%
-12.28%
VMVLX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) составляет 10.97%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
16.86%
VMVLX
QQQ