Сравнение VMVLX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Invesco QQQ (QQQ).
VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVLX или QQQ.
Основные характеристики
| VMVLX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.71% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 32.32% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 10.35% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.04% | 21.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.90% | 18.39% |
| Коэф-т Шарпа | 3.22 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.54 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 6.29 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 21.22 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 10.03% | 17.32% |
| Макс. просадка | -56.30% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.76% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между VMVLX и QQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMVLX и QQQ
С начала года, VMVLX показывает доходность 21.71%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.79%. За последние 10 лет акции VMVLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.90% против 18.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVLX и QQQ
VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMVLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVLX и QQQ
Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 2.25% | 2.48% | 2.46% | 2.18% | 2.47% | 2.70% | 2.66% | 2.36% | 2.53% | 2.62% | 2.29% | 2.32% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VMVLX и QQQ
Максимальная просадка VMVLX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMVLX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) составляет 3.73%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.