PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGV с MEIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).

MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MGV и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGV и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.51%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у MEIIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции MEIIX по среднегодовой доходности: 12.08% против 9.90% соответственно.

MGV

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.42%
1 год
15.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.08%

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с VOO

Сравнение комиссий MGV и MEIIX

MGV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MEIIX в 0.55%.

MEIIX
MFS Value Fund Class I
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF

Доходность на риск

MGV vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVMEIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.69

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.03

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.02

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

4.48

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа MEIIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVMEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.69

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.60

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между MGV и MEIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и MEIIX

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности MEIIX в 9.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%

Просадки

Сравнение просадок MGV и MEIIX

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и MEIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGVMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-52.64%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.10%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-17.58%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-36.70%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.02%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-6.58%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.53%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и MEIIX

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и MFS Value Fund Class I (MEIIX) имеют волатильность 3.55% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGVMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.64%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

7.85%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

14.83%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

13.92%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.56%

-0.23%