PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGV с MDLV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

MGV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MGV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.62%15.45%16.94%10.83%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		7.45%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 7.45%.

MGV

1 день
0.11%
1 месяц
-3.12%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.79%
1 год
15.28%
3 года*
15.23%
5 лет*
11.40%
10 лет*
12.13%

MDLV

1 день
0.56%
1 месяц
-1.60%
С начала года
7.45%
6 месяцев
10.21%
1 год
14.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с VTVMDLV с SCHV

Сравнение комиссий MGV и MDLV

MGV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF

Доходность на риск

MGV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.71

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.55

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

6.81

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.26

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.03

-0.57

Корреляция

Корреляция между MGV и MDLV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и MDLV

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности MDLV в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.87%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGV и MDLV

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

MGVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-10.71%

-45.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-7.54%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-2.31%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-2.34%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.17%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и MDLV

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что MGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.51%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

6.52%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

11.90%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

10.55%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

10.55%

+5.78%