PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с MDLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. MGV is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, MGV returned 19.99%/yr vs 12.84%/yr for MDLV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MGV charges 0.05%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности MGV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.54%.

MGV

1 день
1.49%
1 месяц
4.52%
С начала года
17.55%
6 месяцев
16.46%
1 год
29.79%
3 года*
19.99%
5 лет*
13.17%
10 лет*
13.69%

MDLV

1 день
0.53%
1 месяц
-0.15%
С начала года
10.54%
6 месяцев
9.98%
1 год
19.70%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		17.55%15.45%16.94%9.36%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.54%13.30%10.16%-0.14%

Correlation

The correlation between MGV and MDLV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г.

0.82

The correlation between MGV and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGV и MDLV

Секторы
MGV
MDLV

Финансовые услуги

22.8%
14.9%

Технологии

18.5%
10.0%

Здравоохранение

16.0%
7.8%

Промышленность

13.2%
14.6%

Потребительский защитный сектор

11.0%
8.3%

Энергетика

6.0%
14.1%

Потребительский циклический сектор

3.4%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
6.4%

Сырьевые материалы

2.3%
2.7%

Коммунальные услуги

2.3%
14.6%

Недвижимость

1.2%
2.3%

Финансовые услуги

MGV
22.8%
MDLV
14.9%

Технологии

MGV
18.5%
MDLV
10.0%

Здравоохранение

MGV
16.0%
MDLV
7.8%

Промышленность

MGV
13.2%
MDLV
14.6%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.0%
MDLV
8.3%

Энергетика

MGV
6.0%
MDLV
14.1%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.4%
MDLV
4.4%

Коммуникационные услуги

MGV
3.2%
MDLV
6.4%

Сырьевые материалы

MGV
2.3%
MDLV
2.7%

Коммунальные услуги

MGV
2.3%
MDLV
14.6%

Недвижимость

MGV
1.2%
MDLV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с VTVMGV с JNJ
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с SPLVMDLV с JHDVMDLV с VMAX

Доходность на риск

MGV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGVMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.22

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.19

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

4.64

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

14.27

+3.42

MGV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа MDLV равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGV и MDLV

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-10.71%

-45.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-4.27%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-10.71%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.57%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-2.27%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.38%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и MDLV

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что MGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.98%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

6.75%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

8.94%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

10.51%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

10.51%

+5.81%

Сравнение комиссий MGV и MDLV

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и MDLV

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности MDLV в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.79%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.81%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

MGV and MDLV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGV has higher volatility (3.67%) compared to MDLV (2.98%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, MGV leads with 19.99% vs 12.84% for MDLV. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MGV has performed better with a 19.99% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.81% for MGV.

They also come from different issuers: Vanguard and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.58% for MDLV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор