PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с IWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с IWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - MGV tracks the CRSP US Mega Cap Value Index while IWX tracks the Russell Top 200 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGV returned 12.84%/yr vs 11.67%/yr for IWX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MGV charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for IWX.

Доходность

Сравнение доходности MGV и IWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 14.74%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции IWX по среднегодовой доходности: 12.84% против 11.67% соответственно.

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%

IWX

1 день
0.84%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.74%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.38%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и IWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		14.74%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%

Correlation

The correlation between MGV and IWX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г.

0.95

The correlation between MGV and IWX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGV и IWX

Секторы
MGV
IWX

Финансовые услуги

23.9%
21.5%

Здравоохранение

16.6%
12.5%

Технологии

14.2%
14.2%

Промышленность

13.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

11.9%
8.2%

Энергетика

6.6%
6.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
6.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.0%

Коммунальные услуги

2.6%
3.2%

Сырьевые материалы

2.4%
3.0%

Недвижимость

1.2%
1.9%

Финансовые услуги

MGV
23.9%
IWX
21.5%

Здравоохранение

MGV
16.6%
IWX
12.5%

Технологии

MGV
14.2%
IWX
14.2%

Промышленность

MGV
13.7%
IWX
11.3%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.9%
IWX
8.2%

Энергетика

MGV
6.6%
IWX
6.4%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.7%
IWX
6.8%

Коммуникационные услуги

MGV
3.4%
IWX
11.0%

Коммунальные услуги

MGV
2.6%
IWX
3.2%

Сырьевые материалы

MGV
2.4%
IWX
3.0%

Недвижимость

MGV
1.2%
IWX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

iShares Russell Top 200 Value ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV

Доходность на риск

MGV vs. IWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c IWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVIWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
3.05

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
4.29

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.55

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

4.63

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

19.89

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. IWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и IWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVIWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

3.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.71

-0.22

Просадки

Сравнение просадок MGV и IWX

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и IWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-35.76%

-20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-6.59%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-13.37%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-18.13%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-35.76%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-3.82%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.53%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и IWX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 2.37%, в то время как у iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.76%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

7.69%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

10.04%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

13.85%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.51%

-0.18%

Сравнение комиссий MGV и IWX

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и IWX

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности IWX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.47%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MGV and IWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWX has higher volatility (2.76%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -55.87% vs IWX's -35.76%.

On 10-year performance, MGV leads with 12.84% vs 11.67% for IWX. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 12.84% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IWX.

MGV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.47% for IWX.

MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while IWX tracks Russell Top 200 Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.20% for IWX.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и IWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор