PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWX с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWX и XLP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IWX с XLP

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).

IWX и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWX или XLP.

Доходность

Сравнение доходности IWX и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWX:

0.69

XLP:

0.72

Коэф-т Сортино

IWX:

0.95

XLP:

0.98

Коэф-т Омега

IWX:

1.13

XLP:

1.12

Коэф-т Кальмара

IWX:

0.72

XLP:

1.02

Коэф-т Мартина

IWX:

2.64

XLP:

2.71

Индекс Язвы

IWX:

3.62%

XLP:

3.15%

Дневная вол-ть

IWX:

15.68%

XLP:

13.41%

Макс. просадка

IWX:

-35.76%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

IWX:

-3.11%

XLP:

-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции IWX превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 8.79% против 8.21% соответственно.

IWX

С начала года

4.03%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

-2.46%

1 год

10.76%

3 года

8.85%

5 лет

12.74%

10 лет

8.79%

XLP

С начала года

5.30%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

0.94%

1 год

9.57%

3 года

5.96%

5 лет

9.68%

10 лет

8.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий IWX и XLP

IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLP в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWX и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг риск-скорректированной доходности IWX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWX c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLP равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и XLP

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности XLP в 2.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.83%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.23%2.77%2.19%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.48%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%

Просадки

Сравнение просадок IWX и XLP

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, примерно равная максимальной просадке XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и XLP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и XLP

iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что IWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...