PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с XLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IWX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell Top 200 Value Index, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWX returned 11.66%/yr vs 7.20%/yr for XLP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWX charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности IWX и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции IWX превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 11.66% против 7.20% соответственно.

IWX

1 день
0.01%
1 месяц
4.49%
С начала года
13.79%
6 месяцев
14.63%
1 год
28.65%
3 года*
18.86%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.66%

XLP

1 день
0.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.65%
1 год
1.97%
3 года*
6.59%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWX и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		13.79%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.36%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between IWX and XLP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г.

0.65

Over the past year, the correlation between IWX and XLP has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWX и XLP

Секторы
IWX
XLP

Финансовые услуги

21.5%

-

Технологии

14.2%

-

Здравоохранение

12.5%

-

Промышленность

11.3%

-

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%
99.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%
1.0%

Энергетика

6.4%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

IWX
21.5%
XLP

-

Технологии

IWX
14.2%
XLP

-

Здравоохранение

IWX
12.5%
XLP

-

Промышленность

IWX
11.3%
XLP

-

Коммуникационные услуги

IWX
11.0%
XLP

-

Потребительский защитный сектор

IWX
8.2%
XLP
99.0%

Потребительский циклический сектор

IWX
6.8%
XLP
1.0%

Энергетика

IWX
6.4%
XLP

-

Коммунальные услуги

IWX
3.2%
XLP

-

Сырьевые материалы

IWX
3.0%
XLP

-

Недвижимость

IWX
1.9%
XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с QQQIWX с SPYVIWX с IVE
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

IWX vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWXXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
0.16

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
0.31

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.04

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

0.20

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.76

0.40

+18.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWX vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWXXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

0.16

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.42

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.43

+0.27

Просадки

Сравнение просадок IWX и XLP

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, примерно равная максимальной просадке XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-35.90%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-9.69%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-12.39%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-16.30%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-24.51%

-11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.21%

+8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-7.06%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

4.93%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и XLP

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 2.83%, в то время как у State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.97%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

9.86%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

12.66%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

13.29%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

14.73%

+1.78%

Сравнение комиссий IWX и XLP

IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и XLP

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности XLP в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.48%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IWX and XLP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (3.97%) compared to IWX (2.83%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, IWX leads with 11.66% vs 7.20% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IWX has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWX has performed better with a 11.66% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for IWX.

XLP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.48% for IWX.

IWX is categorized as Large Cap Value Equities, while XLP is Consumer Staples Equities. IWX tracks Russell Top 200 Value Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.08% for XLP.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор