PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWX с XLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

IWX и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWX и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWX и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.79%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции IWX превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 10.76% против 7.10% соответственно.

IWX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.86%
С начала года
1.79%
6 месяцев
6.71%
1 год
15.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.76%

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с QQQIWX с SPYVIWX с IVE
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий IWX и XLP

IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

IWX vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWXXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.17

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.34

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.26

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

0.62

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWX vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWXXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.17

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.49

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.43

+0.23

Корреляция

Корреляция между IWX и XLP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и XLP

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности XLP в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.65%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IWX и XLP

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, примерно равная максимальной просадке XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

IWXXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-35.90%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.69%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-16.30%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-24.51%

-11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-8.99%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-7.06%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.06%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и XLP

iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеют волатильность 3.97% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWXXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.86%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

9.36%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

13.83%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

13.14%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

14.69%

+1.82%