Сравнение IWX с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).
IWX и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWX или XLP.
Основные характеристики
| IWX | XLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.02% | 4.92% |
| Дох-ть за 1 год | 14.36% | -0.10% |
| Дох-ть за 3 года | 5.84% | 5.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.63% | 8.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.47% | 8.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | -0.04 |
| Дневная вол-ть | 9.95% | 10.49% |
| Макс. просадка | -35.76% | -35.89% |
| Current Drawdown | -3.89% | -1.75% |
Корреляция
Корреляция между IWX и XLP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWX и XLP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWX показывает доходность 5.02%, а XLP немного ниже – 4.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWX имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции XLP немного отстают с 8.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWX и XLP
IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLP в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWX c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и XLP
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности XLP в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 2.08% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% | 2.19% | 1.89% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.80% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок IWX и XLP
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, примерно равная максимальной просадке XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и XLP
iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.