PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с FDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - MGV tracks the CRSP US Mega Cap Value Index while FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGV returned 12.70%/yr vs 10.98%/yr for FDL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MGV charges 0.05%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности MGV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 16.41%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 12.70% против 10.98% соответственно.

MGV

1 день
0.50%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
12.09%
С начала года
16.41%
1 год
26.48%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.99%
10 лет*
12.70%

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		16.41%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between MGV and FDL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.86

Over the past year, the correlation between MGV and FDL has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MGV и FDL

Секторы
MGV
FDL

Финансовые услуги

22.8%
15.2%

Технологии

18.5%
1.4%

Здравоохранение

16.0%
17.6%

Промышленность

13.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

11.0%
14.4%

Энергетика

6.0%
25.7%

Потребительский циклический сектор

3.4%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
10.6%

Сырьевые материалы

2.3%
0.3%

Коммунальные услуги

2.3%
6.5%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

MGV
22.8%
FDL
15.2%

Технологии

MGV
18.5%
FDL
1.4%

Здравоохранение

MGV
16.0%
FDL
17.6%

Промышленность

MGV
13.2%
FDL
3.9%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.0%
FDL
14.4%

Энергетика

MGV
6.0%
FDL
25.7%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.4%
FDL
4.7%

Коммуникационные услуги

MGV
3.2%
FDL
10.6%

Сырьевые материалы

MGV
2.3%
FDL
0.3%

Коммунальные услуги

MGV
2.3%
FDL
6.5%

Недвижимость

MGV
1.2%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с VTVMGV с SPYVMGV с JNJ
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD

Доходность на риск

MGV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.18

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.33

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

6.02

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

13.73

+2.09

MGV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGV и FDL

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-65.93%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-4.27%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-12.24%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-16.46%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-41.40%

+5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-9.61%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.87%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и FDL

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 2.87%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.91%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.74%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

11.79%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

14.41%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

17.13%

-0.84%

Сравнение комиссий MGV и FDL

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и FDL

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности FDL в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

MGV and FDL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.91%) compared to MGV (2.87%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, MGV leads with 12.70% vs 10.98% for FDL. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 12.70% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.87% for MGV.

MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.43% for FDL.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор