PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с BND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGV returned 12.84%/yr vs 1.61%/yr for BND. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. MGV charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности MGV и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 12.84% против 1.61% соответственно.

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%

BND

1 день
0.14%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.60%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.41%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between MGV and BND is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

-0.16

The correlation between MGV and BND shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

MGV vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.24

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
1.84

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.22

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

1.73

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

5.21

+11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.24

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.02

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.29

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MGV и BND

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-18.58%

-37.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-2.68%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-5.92%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-17.91%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-18.58%

-16.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.23%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-3.06%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.89%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и BND

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что MGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.22%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

2.66%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

3.78%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

6.02%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

5.53%

+10.80%

Сравнение комиссий MGV и BND

MGV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и BND

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности BND в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

MGV and BND have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGV has higher volatility (2.37%) compared to BND (1.22%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -55.87% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, MGV leads with 12.84% vs 1.61% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 12.84% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for MGV.

BND has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.87% for MGV.

MGV is categorized as Large Cap Value Equities, while BND is Total Bond Market. MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.03% for BND.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор