PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGKQX с VMVFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGKQX и VMVFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		-3.15%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		3.36%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%9.08%

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 3.36%.

MGKQX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-23.07%
1 год
-3.47%
3 года*
6.36%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—

VMVFX

1 день
0.49%
1 месяц
-3.44%
С начала года
3.36%
6 месяцев
4.94%
1 год
9.76%
3 года*
11.99%
5 лет*
10.13%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с SCHGMGKQX с VTSAXMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с VOOG
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий MGKQX и VMVFX

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

MGKQX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKQXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.98

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.40

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.23

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

5.83

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGKQX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKQXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.98

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.95

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.79

-0.43

Корреляция

Корреляция между MGKQX и VMVFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и VMVFX

MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.65%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и VMVFX

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, примерно равная максимальной просадке VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGKQXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-33.09%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-7.16%

-18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-13.02%

-17.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.07%

-4.51%

-18.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-2.84%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

1.68%

+9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и VMVFX

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGKQXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

2.86%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

4.98%

+19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

10.04%

+17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

10.75%

+12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

12.48%

+11.35%