PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с MSEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGKQX с MSEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).

MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGKQX и MSEQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		-3.40%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.41%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -15.41%.

MGKQX

1 день
3.56%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-2.35%
3 года*
6.27%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

MSEQX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-15.41%
6 месяцев
-23.48%
1 год
12.94%
3 года*
25.54%
5 лет*
-1.64%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с SCHGMGKQX с VTSAXMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с VOOG
Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG

Сравнение комиссий MGKQX и MSEQX

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MGKQX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKQXMSEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.48

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.92

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.65

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

1.69

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGKQX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа MSEQX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKQXMSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.48

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между MGKQX и MSEQX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и MSEQX

Ни MGKQX, ни MSEQX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и MSEQX

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и MSEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGKQXMSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-69.48%

+36.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-27.73%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-69.48%

+38.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.27%

-26.06%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-16.88%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

10.66%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и MSEQX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 6.88%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGKQXMSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

9.41%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

22.08%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

33.35%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

39.76%

-16.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

33.59%

-9.75%