Сравнение MGKQX с MSEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).
MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MGKQX и MSEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGKQX и MSEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | -3.40% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 11.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MGKQX показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.42%.
MGKQX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGKQX и MSEGX
MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MSEGX в 0.87%.
Доходность на риск
MGKQX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск
MGKQX
MSEGX
Сравнение MGKQX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGKQX | MSEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.54 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.00 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.57 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 1.50 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGKQX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.54 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.05 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MGKQX и MSEGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGKQX и MSEGX
Ни MGKQX, ни MSEGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Просадки
Сравнение просадок MGKQX и MSEGX
Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и MSEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGKQX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -69.57% | +36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -27.83% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -69.57% | +38.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.27% | -26.90% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -19.49% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 10.60% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGKQX и MSEGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 6.88%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGKQX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 9.47% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 22.11% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 33.40% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 39.79% | -16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 33.63% | -9.79% |