Сравнение MGKQX с MSEGX
MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) are both mutual funds - MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while MSEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MGKQX returned 4.15%/yr vs -1.09%/yr for MSEGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for MSEGX.
Доходность
Сравнение доходности MGKQX и MSEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGKQX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -5.67%.
MGKQX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- -14.11%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
MSEGX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -5.67%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам MGKQX и MSEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 2.07% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -5.67% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 11.72% |
Correlation
The correlation between MGKQX and MSEGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between MGKQX and MSEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGKQX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск
MGKQX
MSEGX
Сравнение MGKQX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGKQX | MSEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.07 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.13 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGKQX и MSEGX
Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и MSEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGKQX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -69.57% | +36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -27.83% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -32.54% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -69.57% | +38.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -18.47% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -19.49% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 13.99% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGKQX и MSEGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 4.41%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGKQX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 7.21% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 22.63% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 29.24% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 39.91% | -15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 33.91% | -10.22% |
Сравнение комиссий MGKQX и MSEGX
MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MSEGX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGKQX и MSEGX
Ни MGKQX, ни MSEGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Часто задаваемые вопросы
MGKQX and MSEGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSEGX has higher volatility (7.21%) compared to MGKQX (4.41%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs MSEGX's -69.57%.
MSEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGKQX и MSEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор