PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGKQX с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGKQX и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		-3.15%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%11.18%

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.

MGKQX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-23.07%
1 год
-3.47%
3 года*
6.36%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с SCHGMGKQX с VTSAXMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с VOOG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий MGKQX и VOO

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

MGKQX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKQXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.98

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.49

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.53

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

7.13

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGKQX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKQXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.98

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.71

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.83

-0.47

Корреляция

Корреляция между MGKQX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и VOO

MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и VOO

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MGKQXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-33.99%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-8.90%

-17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-24.52%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.07%

-5.44%

-17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-3.72%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

2.57%

+8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и VOO

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGKQXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.27%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

9.46%

+14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

18.11%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

16.81%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

17.98%

+5.85%